Design Modelli Stock Trading System

Trading Systems: la progettazione del sistema - Parte 1 13 La sezione precedente di questa guida ha esaminato gli elementi che compongono un sistema commerciale e discussi i vantaggi e gli svantaggi di usare un tale sistema in un ambiente di trading dal vivo. In questa sezione, si costruisce su quella conoscenza esaminando quali mercati sono particolarmente adatti alla negoziazione del sistema. Ci sarà poi dare un'occhiata più approfondita ai diversi generi di sistemi di negoziazione. Trading in diversi mercati mercati azionari Il mercato azionario è probabilmente il mercato più comune al commercio, in particolare tra i novizi. In questo campo, i grandi giocatori come Warren Buffett e Merrill Lynch dominare, e le strategie di valore e di investimento di crescita tradizionali sono di gran lunga il più comune. Tuttavia, molte istituzioni hanno investito in modo significativo nella progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di trading. I singoli investitori si stanno unendo questa tendenza, anche se lentamente. Qui ci sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di negoziazione dei mercati azionari: 13 La grande quantità di titoli disponibili consente agli operatori di testare i sistemi su diversi tipi di azioni - tutto, dalle scorte estremamente volatili over-the-counter (OTC) per non volatili blue chips. L'efficacia dei sistemi di trading può essere limitata dalla scarsa liquidità di alcuni titoli azionari, in particolare le questioni OTC e foglio rosa. Le commissioni possono mangiare in profitti generati dalle operazioni di successo, e possono aumentare le perdite. OTC e titoli azionari foglio rosa spesso incorrono commissioni aggiuntive. I principali sistemi di trading utilizzati sono quelli che cercano valore - cioè i sistemi che utilizzano parametri diversi per determinare se un titolo è sottovalutato rispetto al suo rendimento passato, suoi coetanei, o il mercato in generale. I mercati dei cambi il mercato dei cambi, o forex. è il più grande e liquido mercato del mondo. I mondi governi, banche e altri grandi istituti commerciali trilioni di dollari sul mercato forex ogni giorno. La maggior parte degli operatori istituzionali sul forex si basano su sistemi di trading. Lo stesso vale per gli individui sul forex, ma alcuni il commercio sulla base di rapporti economici o payouts. Here interesse sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di trading nel mercato forex: La liquidità in questo mercato - a causa del volume enorme - rende i sistemi di negoziazione più accurata ed efficace. Non ci sono commissioni in questo mercato, si diffonde solo. Pertanto, la sua molto più facile fare molte transazioni senza aumentare i costi. Rispetto alla quantità di azioni o materie prime disponibili, il numero di valute per il commercio è limitata. Ma a causa della disponibilità di coppie di valute esotiche - che è, le valute dei paesi più piccoli - la gamma in termini di volatilità non è necessariamente limitato. I principali sistemi di negoziazione utilizzati in forex sono quelli che seguono le tendenze (un detto popolare nel mercato è il trend è tuo amico), o sistemi che acquistano o vendono su sblocchi. Questo perché gli indicatori economici spesso causano ampi movimenti di prezzo in una sola volta. Futures su titoli azionari, i mercati del forex, e delle materie prime tutte offrono futures trading. Questo è un veicolo importante per sistema di trading a causa della maggiore quantità di leva a disposizione e la maggiore liquidità e volatilità. Tuttavia, questi fattori possono tagliare in entrambe le direzioni: possono o amplificare i vostri guadagni o amplificare le perdite. Per questo motivo, l'utilizzo di futures è solitamente riservato per gli operatori di sistema individuali e istituzionali avanzate. Questo perché i sistemi di trading in grado di capitalizzare sul mercato a termine richiedono molto maggiore personalizzazione, utilizzano indicatori più avanzate e ci vuole molto più tempo per svilupparsi. Quindi, che è meglio la sua fino al singolo investitore per decidere quale mercato è più adatto alla negoziazione sistema - ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi. La maggior parte delle persone sono più familiarità con i mercati azionari, e questa familiarità rende lo sviluppo di un sistema commerciale più facile. Tuttavia, forex è comunemente pensato per essere la piattaforma superiore per eseguire sistemi di trading - in particolare tra gli operatori più esperti. Inoltre, se un commerciante decide di capitalizzare su una maggiore leva finanziaria e la volatilità, il futuro alternativa è sempre aperta. In definitiva, la scelta è nelle mani dei developer. Types sistema di sistemi di trading Trend-Seguendo il metodo più comune di Trading System Systems è il sistema di tendenza - sui passi. Nella sua forma più fondamentale, questo sistema attende semplicemente per un significativo movimento dei prezzi, allora acquista o vende in quella direzione. Questo tipo di sistema le banche sulla speranza che questi movimenti di prezzo sarà mantenere il trend. Spostamento Sistemi medio utilizzato frequentemente in analisi tecnica. una media mobile è un indicatore che mostra semplicemente il prezzo medio di uno stock in un periodo di tempo. L'essenza delle tendenze deriva da questa misura. Il modo più comune per determinare entrata e di uscita è un crossover. La logica alla base di questo è semplice: una nuova tendenza viene stabilito quando il prezzo scende al di sopra o al di sotto della sua media storica dei prezzi (trend). Qui è una tabella che traccia sia il prezzo (linea blu) e 20 giorni MA (linea rossa) di IBM: Breakout Systems Il concetto fondamentale alla base di questo tipo di sistema è simile a quello di un sistema di media mobile. L'idea è che quando un nuovo alto o basso è stabilito, il movimento di prezzo è più probabile che continui nella direzione del breakout. Un indicatore che può essere utilizzato per determinare sblocchi è un semplice sovrapposizione Bollinger Band. Bande di Bollinger mostrano le medie dei prezzi alti e bassi, e si verificano sblocchi quando il prezzo soddisfa i bordi delle bande. Ecco un grafico che traccia prezzo (linea blu) e fasce di Bollinger (linee grigie) di Microsoft: Svantaggi di Trend-seguenti sistemi: empirica decisionale richiesto - Nel determinare le tendenze, c'è sempre un elemento empirico da considerare: la durata di la tendenza storica. Ad esempio, la media mobile potrebbe essere per gli ultimi 20 giorni o per gli ultimi cinque anni, quindi lo sviluppatore deve determinare quale è meglio per il sistema. Altri fattori da definire sono le temperature medie e bassi nei sistemi di breakout. In ritardo di sviluppo Natura - Medie mobili e sistemi di breakout saranno sempre in ritardo. In altre parole, possono mai colpito all'inizio esatta o inferiore di una tendenza. Ciò si traduce inevitabilmente in una perdita di potenziali profitti, che a volte può essere significativo. Whipsaw Effect - Tra le forze di mercato che sono dannosi per il successo dei sistemi trend-following, questo è uno dei più comuni. L'effetto whipsaw si verifica quando la media mobile genera un segnale falso - cioè, quando scende la media solo in campo, poi inverte improvvisamente direzione. Questo può portare a perdite enormi a meno efficaci stop loss e le tecniche di gestione del rischio sono impiegati. Di mercato laterale - sistemi di trend-following sono, per natura, in grado di fare soldi solo nei mercati che in realtà fanno tendenza. Tuttavia, i mercati si muovono anche lateralmente. rimanendo entro un certo intervallo per un periodo prolungato di tempo. Estrema volatilità può verificarsi - Di tanto in tanto, i sistemi di trend-following potrebbero verificarsi alcuni estrema volatilità, ma il commerciante deve attaccare con il suo sistema. L'incapacità di farlo si tradurrà in un fallimento assicurato. Sistemi controtendenza In sostanza, l'obiettivo con il sistema controtendenza è quello di acquistare al più basso basso e vendere al più alto alto. La differenza principale tra questo e il sistema di trend-following è che il sistema controtendenza non è auto-correzione. In altre parole, non c'è tempo impostato per uscire posizioni, e questo si traduce in un potenziale inconveniente illimitato. Tipi di controtendenza sistemi a molti diversi tipi di sistemi sono considerati sistemi di controtendenza. L'idea è quella di acquistare quando lo slancio in un senso inizia a dissolvenza. Questo è più spesso calcolata utilizzando oscillatori. Ad esempio, un segnale può essere generato quando stocastico o altri indicatori di forza relativa scendono sotto certi punti. Ci sono altri tipi di sistemi di trading controtendenza, ma tutti condividono lo stesso obiettivo fondamentale - per comprare basso e vendere alto. Svantaggi di controtendenza seguenti sistemi: E mpirical decisionale richiesto - Per esempio, uno dei fattori che lo sviluppatore sistema deve decidere è i punti in cui gli indicatori di forza relativa dissolvenza. Estrema volatilità può verificarsi - Questi sistemi possono anche sperimentare un po 'di estrema volatilità, e l'incapacità di rimanere con il sistema, nonostante questa volatilità si tradurrà in un fallimento assicurato. Downside illimitato - Come accennato in precedenza, vi è un potenziale illimitato aspetto negativo perché il sistema non è auto-correzione (non c'è tempo impostato per uscire posizioni). Conclusione I principali mercati per i quali i sistemi di negoziazione sono adatti sono i mercati azionari, forex e futures. Ciascuno di questi mercati ha i suoi vantaggi e svantaggi. I due generi principali di sistemi di negoziazione sono il trend-following e dei sistemi di controtendenza. Nonostante le loro differenze, entrambi i tipi di sistemi, nelle loro fasi di sviluppo, richiedono decisioni empirica da parte dello sviluppatore. Inoltre, questi sistemi sono soggetti a estrema volatilità e questo può richiedere qualche resistenza - è essenziale che l'operatore di sistema bastone con il suo sistema durante questi periodi. Nel seguito rata, e dare un'occhiata più da vicino a come progettare un sistema commerciale e discutere alcuni dei software che gli operatori di sistema usano per rendere la vita più facile. Trading Systems: la progettazione del sistema - Patterns Parte 2Messaging 187 modelli di integrazione in pratica 187 Case Study: James Bond Trading System (Jonathan Simon) è facile prendere le distanze da una vasta collezione di modelli o di una lingua modello. I modelli sono l'astrazione di un'idea in una forma riutilizzabile. Spesso, la natura molto generico di modelli che li rende così utile li rende anche difficile da afferrare. A volte la cosa migliore per aiutare a capire i modelli è un esempio del mondo reale. Non uno scenario artificioso di quello che potrebbe accadere, ma ciò che realmente accade e che cosa accadrà. Questo capitolo si applica modelli per risolvere i problemi utilizzando un processo di scoperta. Il sistema si discuterà è un sistema di scambio di legame che ho lavorato con per due anni dal progetto iniziale fino alla produzione. Esploreremo scenari e problemi che sono stati incontrati e come risolverli con i modelli. Ciò comporta il processo decisionale di scegliere un modello, nonché come combinare e regolare modelli per soddisfare le esigenze del sistema. E questo è tutto fatto tenendo conto delle forze incontrate in sistemi reali, tra cui i requisiti di business, le decisioni del cliente, i requisiti architettonici e tecnici, così come l'integrazione dei sistemi legacy. L'intento di questo approccio è quello di fornire una migliore comprensione dei modelli stessi attraverso l'applicazione pratica. Costruire un sistema di un'importante banca d'investimento di Wall Street si propone di costruire un sistema di tariffazione legame, nel tentativo di semplificare il flusso di lavoro del loro scrivania scambio di obbligazioni. Attualmente, i commercianti di obbligazioni devono inviare i prezzi per un gran numero di obbligazioni a varie sedi di negoziazione diversi, ciascuno con la propria interfaccia utente. L'obiettivo per il sistema è quello di ridurre al minimo le minuzie di prezzi di tutti i loro legami in combinazione con funzionalità analitiche avanzate specifiche per il mercato obbligazionario in un'unica interfaccia utente incapsulato. Ciò significa integrazione e comunicazione con più componenti su vari protocolli di comunicazione. Il flusso elevato livello del sistema assomiglia a questo: In primo luogo, i dati di mercato entra nel sistema. I dati di mercato sono dati per quanto riguarda il prezzo e le altre proprietà del legame rappresentando ciò che le persone sono disposte a comprare e vendere l'obbligazione per sul mercato libero. I dati di mercato viene immediatamente inviato al motore di analisi che altera i dati. Analytics si riferisce a funzioni matematiche per applicazioni finanziarie che alterano i prezzi e altri attributi di obbligazioni. Queste sono funzioni generiche che utilizzano le variabili di input per adattare i risultati della funzione per un particolare legame. L'applicazione client che verrà eseguito su ogni computer commerciante configurare il motore di analisi in base al commerciante, che controlla le specifiche delle analisi per ogni obbligazione il commerciante sta valutando. Una volta che le analisi vengono applicati ai dati di mercato, i dati modificati vengono inviati a varie sedi di negoziazione dove i commercianti provenienti da altre imprese possono acquistare o vendere titoli. Architettura con i modelli Con questa panoramica del flusso di lavoro del sistema, siamo in grado di avvicinare alcuni dei problemi architettonici che incontriamo durante il processo di progettazione. Diamo un'occhiata a quello che sappiamo fino ad oggi. I commercianti hanno bisogno di un applicazione molto reattivo su entrambe le workstation di Windows NT e Solaris. Pertanto, abbiamo deciso di implementare l'applicazione client come una spessa client Java a causa della sua indipendenza dalla piattaforma e la sua capacità di rispondere rapidamente agli input dell'utente e dati di mercato. Sul lato server, stiamo ereditando componenti legacy C che il nostro sistema utilizzerà. I componenti di dati di mercato comunicano con l'infrastruttura di messaggistica TIBCO Information Bus (TIB). Stiamo ereditando i seguenti componenti: Dati di mercato Prezzo feed Server. Pubblica i dati di mercato in entrata al TIB. Analytics motore. Esegue analisi sui dati di mercato in entrata e trasmette i dati di mercato modificati al TIB. Contributo Server. Esegue tutte le comunicazioni con le sedi di negoziazione. Le sedi di negoziazione sono componenti di terze parti non controllati dalla banca. Legacy Dati di mercato Subsystem Legacy Contributo sottosistema dobbiamo decidere come i sottosistemi separati (Java client di spessore, dati di mercato, e di contribuzione) stanno per comunicare. Potremmo avere il client di spessore comunicare direttamente con il server legacy, ma ciò richiederebbe logica di business troppo sul client. Invece, ben costruire un paio di gateway Java per comunicare con l'eredità serversThe prezzi gateway per i dati di mercato di un contributo Gateway per l'invio di prezzi per le sedi di negoziazione. Questo raggiungerà bella incapsulamento della logica di business legate a queste aree. I componenti attuali del sistema sono riportati di seguito. I collegamenti contrassegnati come. indicano che siamo ancora sicuri di come alcuni dei componenti comunicherà. Il sistema ei suoi componenti La prima domanda di comunicazione è come integrare il client di spessore Java e le due componenti server Java al fine di scambiare dati. Vediamo i quattro stili di integrazione suggerite in questo libro: File Transfer. Database condiviso. Invocazione procedura remota. e messaggistica. Siamo in grado di escludere database condiviso immediatamente perché abbiamo voluto creare un livello di astrazione tra il cliente e la banca dati e non voglio avere il codice di accesso al database nel client. File Transfer può allo stesso modo essere esclusa in quanto è necessario latenza minima per garantire prezzi correnti vengono inviati alle sedi di negoziazione. Questo ci lascia con una scelta tra Remote Procedure Invocazione o Messaggi. La piattaforma Java fornisce il supporto integrato per entrambi Remote Procedure Invocazione e messaggistica. Integrazione RPC-style può essere realizzato utilizzando Remote Method Invocation (RMI), Fagioli CORBA, o Enterprise Java (EJB). Il Java Messaging Service (JMS) è l'API comune per l'integrazione di messaggistica in stile. Così entrambi gli stili di integrazione sono facili da implementare in Java. Quindi, quale funzionerà meglio per questo progetto, Remote Procedure Invocazione o Messaggi. C'è una sola istanza di Gateway pricing e un'istanza del contributo Gateway nel sistema, ma di solito molti thick client si collegano contemporaneamente a questi servizi (uno per ogni operatore legame che sembra essere registrato in un determinato momento). Inoltre, la banca vorrebbe che questo è un sistema di prezzi generico che può essere utilizzato in altre applicazioni. Quindi, oltre ad un numero imprecisato di clienti pensano, ci può essere un numero imprecisato di altre applicazioni che utilizzano i dati dei prezzi che escono i gateway. Un thick client (o altra applicazione che utilizza i dati sui prezzi) possono abbastanza facilmente utilizzare RPC per effettuare chiamate ai gateway per ottenere dati sui prezzi e richiamare l'elaborazione. Tuttavia, dati relativi ai prezzi verranno costantemente pubblicati, e di alcuni clienti sono interessati solo alcuni dati, in modo da ottenere i dati relativi ai clienti corretti in modo tempestivo potrebbe essere difficile. I clienti potrebbero interrogare i gateway, ma che creerà un sacco di spese generali. Sarebbe meglio per i gateway per rendere i dati disponibili per i clienti non appena è disponibile. Questo, tuttavia, richiederà ogni Gateway per tenere traccia di quali clienti sono attualmente attive, e che vogliono i dati quali particolari poi, quando un nuovo pezzo di dati diventa disponibile (che avverrà numerose volte al secondo), il gateway dovrà fare un RPC a ciascun cliente interessato per passare i dati al client. Idealmente, tutti i clienti devono essere notificate simultaneamente, in modo che ogni RPC deve essere fatto in proprio thread concorrente. Questo può funzionare, ma è sempre molto complicato molto veloce. Messaging semplifica notevolmente questo problema. Con Messaging. possiamo definire canali separati per i vari tipi di dati dei prezzi. Poi, quando un Gateway ottiene un nuovo pezzo di dati, si aggiungerà un messaggio contenente i dati per il Publish-Subscribe Channel per quel tipo di dati. Nel frattempo, tutti i clienti interessati a un certo tipo di dati ascolto sul canale per quel tipo. In questo modo, i gateway possono facilmente inviare i nuovi dati a chi è interessato, senza la necessità di sapere quante applicazioni ascoltatore ci sono o quello che sono. I clienti hanno ancora bisogno di essere in grado di richiamare comportamento nel gateway pure. Poiché ci sono sempre solo due porte, e il cliente può probabilmente bloccare mentre il metodo viene richiamato in modo sincrono, queste invocazioni client-to-gateway possono abbastanza facilmente essere implementate utilizzando RPC. Tuttavia, dato che stiamo già utilizzando la messaggistica per la comunicazione Gateway-to-client, i messaggi sono probabilmente solo un buon modo per implementare la comunicazione client-to-gateway pure. Pertanto, tutte le comunicazioni tra i gateway ei clienti sarà realizzato attraverso la messaggistica. Poiché tutti i componenti sono scritti in Java, JMS presenta una scelta facile per il sistema di messaggistica. Questa è effettivamente la creazione di un bus di messaggi o di un'architettura che renderà possibile per i sistemi futuri per l'integrazione con il sistema attuale con poca o nessuna modifiche all'infrastruttura di messaggistica. In questo modo, la funzionalità business dell'applicazione può essere facilmente utilizzato da altra applicazione banca sviluppa. Componenti Java Comunicare con JMS JMS è semplicemente una specifica e abbiamo bisogno di decidere su un sistema di messaggistica JMS-compliant. Abbiamo deciso di utilizzare IBM MQSeries JMS perché la banca è un negozio IBM, utilizzando application server WebSphere e molti altri prodotti IBM. Come risultato, useremo MQSeries poiché abbiamo già una infrastruttura di supporto sul posto e una licenza di sito del prodotto. La domanda successiva è come collegare il sistema di messaggistica MQSeries con il server standalone Contributo C e TIBCO server basati su dati di mercato e analisi del motore. Abbiamo bisogno di un modo per i consumatori MQSeries di avere accesso ai messaggi TIB. Ma come Forse potremmo usare il modello di messaggio traduttore per tradurre i messaggi TIB in messaggi MQSeries. Anche se il cliente C per MQ Series funge da traduttore messaggio. usando sarebbe sacrificare l'indipendenza del server JMS. E anche se TIBCO ha una API Java, l'architetto del cliente e direttore hanno rifiutato. Come risultato, l'approccio Messaggio Translator deve essere abbandonata. Il ponte dal server TIB al server MQSeries richiede la comunicazione tra C e Java. Potremmo usare CORBA, ma poi per quanto riguarda la messaggistica Uno sguardo più da vicino il modello di messaggio traduttore dimostra che è legato al Channel Adapter nell'uso dei protocolli di comunicazione. Il cuore di un adattatore di canale è quello di collegare i sistemi di messaggistica non di sistemi di messaggistica. Una coppia di adattatori di canale che collega due sistemi di messaggistica è un ponte di messaggistica. Lo scopo di un ponte Messaging è per trasferire messaggi da un sistema di messaggistica all'altro. Questo è esattamente quello che stiamo facendo con la complessità di Java intra-linguaggio per la comunicazione C. Siamo in grado di implementare la lingua croce Messaging Bridge utilizzando una combinazione di canale adattatore s e CORBA. Costruiremo due server leggeri Channel Adapter, uno in comunicazione la gestione C con il TIB, e uno in Java gestire la comunicazione con JMS. Questi due Channel Adapter. quali sono Messaggio Endpoint s stessi, sarà di comunicare tra loro tramite CORBA. Come la nostra scelta per MQ Series, useremo CORBA piuttosto che JNI dal momento che è uno standard aziendale. Il ponte di messaggistica implementa la traduzione messaggio in modo efficace simulato tra sistemi di messaggistica apparentemente incompatibili e lingue diverse. Messaggio traduttore utilizzando adattatori di canale La figura seguente mostra la progettazione del sistema corrente, incluse le gateway e altri componenti. Questo è un buon esempio di applicazione del modello. Abbiamo unito due canali adattatore s con un protocollo non messaggistica per implementare il modello di messaggio traduttore, in modo efficace utilizzando uno schema per implementare un altro modello. Inoltre, abbiamo cambiato contesto, il Channel Adapter s per collegare due sistemi di messaggistica con un protocollo di traduzione non messaggistica lingua croce piuttosto che il collegamento di un sistema di messaggistica ad un sistema non-messaging. Il sistema attuale con gli adattatori di canale Structuring Canali Una chiave per lavorare con i modelli non solo sapere quando usare quale modello, ma anche come utilizzare più efficacemente. Ogni implementazione modello deve tener conto della specificità della piattaforma tecnologica, nonché altri criteri di progettazione. Questa sezione si applica lo stesso processo di scoperta per trovare l'uso più efficiente del Publish-Subscribe canale nel contesto del server dati di mercato la comunicazione con il motore di analisi. i dati reali del mercato volta ha origine con i feed di dati di mercato, un server C che trasmette dati di mercato sul TIB. Il feed di dati di mercato utilizza un separato publish-subscribe Channel per ogni obbligazione che sta pubblicando i prezzi per. Questo può sembrare un po 'estrema dal momento che ogni nuovo legame bisogno di un proprio nuovo canale. Ma questo non è così grave dal momento che in realtà non c'è bisogno di creare canali di TIBCO. Piuttosto, i canali si fa riferimento da un insieme gerarchico di nomi degli argomenti chiamati soggetti. Il server TIBCO filtra poi un singolo flusso di messaggi per argomento, l'invio di ogni soggetto unico per un singolo canale virtuale. Il risultato che è un canale di messaggio molto leggero. Potremmo creare un sistema che pubblica su alcuni canali e gli abbonati possono ascoltare solo per prezzi che sono interessati a. Questo richiederebbe agli abbonati di utilizzare un filtro messaggi o dei consumatori selettiva per filtrare l'intero flusso di dati per i prezzi delle obbligazioni interessanti, decidere se ogni messaggio dovrebbero essere trattati come ricevuto. Dato che i dati di mercato è pubblicato sui canali di obbligazioni dedicate, gli abbonati possono registrarsi per gli aggiornamenti su una serie di obbligazioni. Questo permette in modo efficace agli abbonati di filtrare selettivamente la sottoscrizione di canali e solo ricevere gli aggiornamenti di interesse piuttosto che decidere dopo aver ricevuto il messaggio. È importante notare che l'utilizzo di più canali per evitare il filtraggio è un uso non standard di canali di messaggistica. Nel contesto della tecnologia TIBCO però, siamo davvero decidere se implementare o filtri proprie o utilizzare il canale di filtraggio incorporato in TIBCO - piuttosto che se utilizzare così tanti canali. Il componente successivo abbiamo bisogno di progettare è il motore di analisi, un altro server CTIB che modificherà i dati di mercato e ritrasmettere al TIB. Anche se è fuori dalla portata del nostro sviluppo JavaJMS, stiamo lavorando a stretto contatto con il team di C per la progettazione da quando siamo il cliente principale motori di analisi. Il problema in questione è quello di trovare la struttura di canale che ritrasmesso in modo più efficiente i dati di mercato appena modificato. Dal momento che abbiamo già una Message Channel dedicata al legame ereditato dal feed prezzo di dati di mercato, sarebbe logico per modificare i dati di mercato e di ritrasmettere i dati di mercato modificati sul prestito obbligazionario dedicato Message Channel. Ma questo non funziona in quanto le analisi che modificano i prezzi delle obbligazioni sono trader specifica. Se rebroadcast i dati modificati sul legame Message Channel. distruggeremo l'integrità dei dati, sostituendo i dati di mercato generici con i dati specifici commerciante. D'altra parte, potremmo avere un tipo di messaggio diverso per trader dati di mercato specifico che pubblichiamo sullo stesso canale che permette agli abbonati di decidere quali messaggi sono interessati ad per evitare di distruggere l'integrità dei dati. Ma poi i clienti dovranno implementare i propri filtri per separare i messaggi per gli altri operatori. Inoltre, ci sarà un aumento sostanziale messaggi ricevuti dagli abbonati, ponendo un peso inutile per loro. Ci sono due opzioni: un canale per Trader: Ogni commerciante ha un canale designato per i dati di mercato modificati. In questo modo, i dati di mercato originale rimane intatto e ogni applicazione commerciante può ascoltare i suoi commercianti specifici Message Channel per gli aggiornamenti dei prezzi modificati. Un canale per ogni commerciante per Obbligazione: Creare una Message Channel per-trader per-legame solo per i dati di mercato modificate di quel legame. Ad esempio, i dati di mercato per legame ABC saranno pubblicati sul canale di Bond ABC, mentre i dati di mercato modificati per trader Un saranno pubblicati sul Message Channel Trader A Bond ABC, dati di mercato modificati per Riparazioni B su Trader B Bond ABC, e presto. Un canale per ogni commerciante un canale per obbligazione per trader ci sono vantaggi e svantaggi di ogni approccio. L'approccio per-Bond, per esempio, utilizza molto di più Message Channel. Nel peggiore dei casi, il numero di Message Channel sarà il numero di legami totale moltiplicato per il numero di operatori. Possiamo mettere limiti superiori al numero di canali che verranno creati dal momento che sappiamo che ci sono solo circa 20 commercianti e non hanno mai il prezzo di più di un paio di centinaia di titoli. Questo pone il limite superiore di sotto del range di 10.000, che non è così stravagante rispetto ai quasi 100.000 Message Channel feed prezzo di dati di mercato sta usando. Inoltre, dal momento che stiamo usando la TIB e Message Channel sono abbastanza economici, il numero di Message Channel s non è un problema grave. D'altra parte, il gran numero di messaggio Canale s potrebbe essere un problema dal punto di vista gestionale. Ogni volta che un legame è aggiunto un canale per ogni operatore deve essere mantenuto. Questo potrebbe essere grave in un sistema molto dinamico. Il nostro sistema, tuttavia, è essenzialmente statica. Essa ha anche una infrastruttura per la gestione automatica Message Channel s. Questo, combinato con l'architettura ereditata di un componente legacy utilizzando un approccio simile riduce al minimo il rovescio della medaglia. Questo non vuol dire che dovremmo fare un numero inutilmente eccessivo di Message Channel s. Piuttosto, siamo in grado di implementare un approccio architetturale che utilizza un gran numero di Message Channel s quando c'è un motivo. E c'è una ragione in questo caso che scende alla posizione della logica. Se implementiamo l'approccio al commerciante, il motore di analisi ha bisogno di logica per i canali di ingresso e uscita di gruppo. Questo perché i canali di ingresso del motore di analisi sono per legame e l'uscita Message Channel s sarebbe per trader, che richiede il motore di analisi di instradare tutti gli input di analisi da legami multipli per un particolare operatore di una potenza specifica trader Message Channel. Questo trasforma in modo efficace il motore di analisi in un router basato sul contenuto per implementare la logica di routing personalizzato per la nostra applicazione. Seguendo la struttura del messaggio Bus, il motore di analisi è un server generico che potrebbe essere utilizzato da diversi altri sistemi nel. Quindi noi non vogliamo offuscare con funzionalità specifiche del sistema. D'altra parte, l'approccio per-legame funziona poiché l'idea di un operatore possedere l'uscita di analisi dei prezzi dei titoli è una pratica accettata società. L'approccio per-legame mantiene la separazione Message Channel dei dati di mercato alimentare intatti, mentre l'aggiunta di molti altri Message Channel s. Prima di raggiungere il cliente, vogliamo un router basato sul contenuto di combinare questi diversi canali in un numero gestibile di canali. Non vogliamo l'applicazione client in esecuzione sul desktop agli operatori di essere in ascolto a migliaia o decine di migliaia di Message Channel s. Ora la domanda diventa dove mettere il router basato sul contenuto. Potremmo semplicemente l'adattatore Canale CTIB in avanti tutti i messaggi al gateway Prezzi su un singolo canale dei messaggi. Questo è un male per due motivi saremmo suddividendo la logica di business tra C e Java, e si perderebbe il beneficio del messaggio separato Canale s sul lato TIB consentendo di evitare il filtraggio più avanti nel flusso di dati. Guardando le nostre componenti Java, potremmo o metterlo nel Gateway prezzi o creare un componente intermediario tra il prezzo Gateway e il cliente. In teoria, se abbiamo continuato la separazione legame a base di Message Channel s fino al cliente, il Gateway Pricing sarebbe ritrasmettere informazioni sui prezzi con la stessa struttura di canale come il prezzo Gateway e Analytics motore. Ciò significa una duplicazione di tutte le obbligazioni dedicata canali TIB in JMS. Anche se creiamo un elemento intermediario tra il prezzo Gateway e il cliente, il gateway Pricing avrà ancora per duplicare tutti i canali in JMS. D'altra parte, l'implementazione logica direttamente nel Gateway prezzi ci permette di evitare la duplicazione del gran numero di canali in noi JMSallowing per creare un numero molto inferiore di canali nell'ordine di una al commerciante. Il Gateway Pricing si registra attraverso il Channel Adapter CTIB come consumatore per ogni obbligazione di ogni operatore nel sistema. Poi il Gateway Pricing inoltrerà ogni cliente specifico solo i messaggi relativi a quel particolare operatore. In questo modo, si usa solo un piccolo numero di messaggio Canale s sull'estremità JMS, massimizzando il beneficio della separazione sull'estremità TIB. Il completo flusso di Dati di mercato al cliente Il layout discussione Message Channel è un buon esempio di come l'integrazione di modelli è importante. L'obiettivo era quello di capire come utilizzare in modo efficace il Message Channel s. Dire si utilizza un modello non è abbastanza. È necessario capire come implementare meglio e integrare nel vostro sistema per risolvere i problemi a portata di mano. Inoltre, questo esempio mostra le forze di lavoro in azione. Se potessimo implementare la logica di business in uno qualsiasi dei nostri componenti, avremmo potuto fare con l'approccio al commerciante e implementato un approccio più semplice e complesso, con molti meno canali. Selezione di un canale messaggio Ora che conosciamo i meccanismi della comunicazione tra i componenti JavaJMS ei componenti C TIBCO, e abbiamo visto un po 'di strutturazione Message Channel, dobbiamo decidere quale tipo di JMS Message Channel s i componenti Java deve usare per comunicare . Prima di poter scegliere tra i diversi canali di messaggi disponibili a JMS, consente di guardare il flusso di messaggi elevato livello del sistema. Abbiamo due gateway (prezzi e il contributo) in comunicazione con il cliente. I dati di mercato fluisce verso il client dal Pricing gateway che trasmette fuori al contributo Gateway. L'applicazione client invia un messaggio al Gateway prezzi di modificare le analitiche applicate a ciascun titolo. Il contributo Gateway invia anche messaggi per l'applicazione client inoltro lo stato degli aggiornamenti dei prezzi alle diverse sedi di negoziazione. Il messaggio di sistema flusso La specifica JMS descrive due tipi Message Channel, Point-to-Point Channel (JMS Queue) e publish-subscribe Channel (JMS argomento). Ricordiamo che il caso per l'utilizzo di publish-subscribe è quello di consentire a tutti i consumatori interessati a ricevere un messaggio, mentre il caso per l'utilizzo di point-to-point è quello di garantire che solo un consumatore ammissibili riceve un messaggio particolare. Molti sistemi sarebbero semplicemente trasmettere messaggi a tutte le applicazioni client, lasciando ogni singola applicazione client di decidere per se stessa o meno di elaborare un particolare messaggio. Questo non funziona per la nostra applicazione in quanto ci sono un grande numero di messaggi di dati di mercato viene inviato a ciascuna applicazione client. Se abbiamo trasmesso gli aggiornamenti dei dati di mercato per trader disinteressato, saremo inutilmente sprecare cicli del processore cliente di decidere o meno per elaborare un aggiornamento dei dati di mercato. Point-to-Point Channel s inizialmente sembrare una buona scelta dal momento che i clienti stanno inviando messaggi ai server unici e viceversa. Ma si trattava di un requisito aziendale che gli operatori possano essere registrato per più macchine allo stesso tempo. Se abbiamo un commerciante registrato presso due postazioni di lavoro contemporaneamente e un aggiornamento del prezzo point-to-point è stato mandato, solo una delle due applicazioni client riceveranno il messaggio. Questo è perché solo un consumatore su un canale Point-to-Point può ricevere un particolare messaggio. Si noti che solo la prima di ogni gruppo di un applicazioni commercianti client riceve il messaggio. Point-to-Point Messaging per gli aggiornamenti dei prezzi Potremmo risolvere questo utilizzando il modello Elenco destinatari, che pubblica i messaggi ad una lista di destinatari, garantendo che solo i client nella lista dei destinatari riceveranno i messaggi. Utilizzando questo modello, il sistema potrebbe creare liste di destinatari, con tutte le istanze dell'applicazione client connessi a ciascun operatore. L'invio di un messaggio relativo a un particolare commerciante avrebbe a sua volta inviare il messaggio a ogni applicazione nella lista dei destinatari. Questo garantisce tutte le istanze applicazione client connessi ad un particolare operatore avrebbe ricevuto il messaggio. Lo svantaggio di questo approccio è che richiede un po 'di logica applicazione per gestire i destinatari e inviare i messaggi. Destinatario Lista per gli aggiornamenti dei prezzi Anche se point-to-point potrebbe essere fatto per lavorare, permette di vedere se c'è un modo migliore. Utilizzando Publish-Subscribe canale s, il sistema potrebbe trasmettere messaggi sui canali specifici commerciante piuttosto che canali specifici dell'applicazione client. In questo modo, tutte le applicazioni client di elaborazione dei messaggi per un singolo commerciante avrebbe ricevere ed elaborare il messaggio. Publish-Subscribe Messaging per gli aggiornamenti dei prezzi Lo svantaggio di usare publish-subscribe Canale s è che l'elaborazione dei messaggi unico non è garantita con i componenti server. Sarebbe possibile per più istanze di un componente server per essere istanziati e ogni processo istanza lo stesso messaggio, possibilmente l'invio di prezzi non validi. Ricordando il flusso dei messaggi di sistema, una sola direzione di comunicazione è soddisfacente con ogni Message Channel. comunicazione server-to-client con publish-subscribe è soddisfacente, mentre la comunicazione client-to-server non e comunicazione client-server è con point-to-point è soddisfacente, mentre server-client non è. Poiché non vi è alcuna necessità di utilizzare lo stesso canale Messaggio in entrambe le direzioni, possiamo utilizzare ogni canale messaggio sola direzione. Client-to-server di comunicazione sarà realizzato con il punto-a-punto, mentre la comunicazione server-to-client sarà attuato con publish-subscribe. Utilizzando questa combinazione di Message Channel s, i benefici del sistema di comunicazione diretta con i componenti server che utilizzano la messaggistica point-to-point e la natura multicast di pubblicazione-iscrizione senza che nessuno degli svantaggi. Flusso dei messaggi con tipi di canale Problem Solving con i modelli Patterns sono gli strumenti e le raccolte di modelli sono cassette. Aiutano a risolvere i problemi. Alcuni pensano che i modelli sono utili solo in fase di progettazione. Seguendo l'analogia Toolbox, questo è come dire che gli strumenti sono utili solo quando si costruisce una casa, non quando a risolvere il problema. Il fatto è che i modelli sono uno strumento utile per tutto un progetto se applicato bene. Nelle sezioni seguenti useremo lo stesso processo di modello di esplorazione abbiamo usato nella sezione precedente per risolvere i problemi del nostro sistema ora lavora. Lampeggiante Dati di mercato Aggiornamenti commercianti vogliono celle a lampeggiare quando viene ricevuto nuovi dati di mercato per un legame, indicando chiaramente le modifiche. Il client Java riceve i messaggi con i nuovi dati che innesca un aggiornamento della cache dei dati del cliente e infine lampeggianti nella tabella. Il problema è che gli aggiornamenti sono abbastanza frequentemente. Lo stack filo GUI sta diventando sovraccarico e, infine, il congelamento del cliente dal momento che cant rispondere all'interazione dell'utente. Si assume che il lampeggio è ottimizzata e concentrarsi sul flusso di dati di messaggi attraverso il processo di aggiornamento. Un esame dei dati delle prestazioni presenta l'applicazione client riceve diversi aggiornamenti di un secondo si è verificato alcuni aggiornamenti meno di un millisecondo a parte. Due modelli che sembrano come potrebbero contribuire a rallentare il flusso dei messaggi sono Aggregator e Filtro messaggi. Un primo pensiero è quello di realizzare un filtro messaggi per controllare la velocità del flusso di messaggi da buttare aggiornamenti ricevuto una piccola quantità di tempo dopo il messaggio di riferimento. A titolo di esempio, diciamo che stiamo andando a ignorare i messaggi entro 5 millisecondi l'uno dall'altro. Il filtro messaggi potrebbe memorizzare nella cache l'ora dell'ultimo messaggio accettabile e buttare via niente ricevuto entro i prossimi 5 millisecondi. Mentre altre applicazioni potrebbero non essere in grado di sopportare la perdita di dati a tal punto, questo è perfettamente accettabile nel nostro sistema a causa della frequenza degli aggiornamenti di prezzo. Tempo Filtro messaggi basati Il problema di questo approccio è che non tutti i campi dati vengono aggiornati allo stesso tempo. Ogni legame ha circa 50 campi di dati visualizzati per l'utente compreso il prezzo. Ci rendiamo conto che non tutti i campi viene aggiornato in ogni messaggio. Se il sistema ignora i messaggi consecutivi, può benissimo essere buttare fuori i dati importanti. L'altro modello di interesse è la Aggregator. Il Aggregator viene utilizzato per gestire la riconciliazione di più, messaggi correlati in un unico messaggio, riducendo potenzialmente il flusso dei messaggi. Il Aggregator potrebbe conservare una copia dei dati dei titoli dal primo messaggio aggregata, quindi aggiornare solo i campi nuovi o modificati i messaggi successivi. Alla fine, i dati aggregati legame sarà passata in un messaggio al client. Per il momento, lascia supporre che l'aggregatore invierà un messaggio ogni 5 millisecondi come il Filtro messaggi. Più tardi, ben esplorare un'altra alternativa. Aggregator con successivi aggiornamenti parziali l'aggregatore. come qualsiasi altro modello, non è un proiettile d'argento ha i suoi vantaggi e svantaggi che devono essere esplorati. Uno dei lati negativi potenziale è che l'attuazione di un aggregatore ridurrebbe il traffico dei messaggi da una grande quantità nel nostro caso solo se molti messaggi stanno arrivando entro un tempo relativamente breve per quanto riguarda lo stesso legame. D'altra parte, ci sarebbe fare nulla se il client Java riceve solo gli aggiornamenti per un campo su tutte le obbligazioni commercianti. Ad esempio, se riceviamo 1000 messaggi in un periodo di tempo specificato con 4 legami di interesse, vorremmo ridurre il flusso di messaggi da 1000 a 4 messaggi su quel periodo di tempo. In alternativa, se riceviamo 1000 messaggi nello stesso arco di tempo con 750 titoli di interesse, avremo ridotto il flusso di messaggi da 1000 a 750 messaggi relativamente poco guadagno per la quantità di sforzo. Una rapida analisi degli aggiornamenti dei messaggi dimostra che il client Java riceve molti messaggi di aggiornamento campi dello stesso legame, e messaggi, pertanto correlati. Così, Aggregator è in realtà una buona decisione. Che cosa è di sinistra è quello di determinare come l'aggregatore saprà quando inviare un messaggio è stato aggregando. Il modello descrive alcuni algoritmi per l'aggregatore di sapere quando inviare il messaggio. Questi includono algoritmi per causare l'aggregatore di inviare il suo contenuto dopo un certo periodo di tempo è trascorso, dopo tutti campi in un set di dati sono state completate, e altri. Il problema con tutti questi approcci è che l'aggregatore sta controllando il flusso dei messaggi, non il cliente. E il cliente è il principale ostacolo in questo caso, non il flusso dei messaggi. Questo perché l'aggregatore sta assumendo i consumatori dei suoi messaggi eliminati (l'applicazione client in questo caso) sono event-driven dei consumatori s, o consumatori che si basano su eventi da una fonte esterna. Abbiamo bisogno di trasformare il cliente in un consumatore Polling. o un consumatore che controlla continuamente per i messaggi, quindi l'applicazione client possono controllare il flusso di messaggi. Possiamo farlo con la creazione di un thread in background che continuamente cicli attraverso l'insieme di obbligazioni e aggiornamenti e flash eventuali cambiamenti che si sono verificati dopo l'ultima iterazione. In questo modo, il cliente controlla quando vengono ricevuti messaggi e, di conseguenza, le garanzie che non diventerà mai sovraccarica di messaggi durante i periodi di aggiornamento elevate. Possiamo facilmente implementare questo inviando un messaggio di comando per l'aggregatore di avviare un aggiornamento. The Aggregator will respond with a Document Message containing the set of updated fields that the client will process. The choice of Aggregator over Message Filter is clearly a decision based solely on the business requirements of our system. Each could help us solve our performance problems, but using the Message Filter would solve the problem at cost of the system data integrity. Major Production Crash With the performance of the flashing fixed, we are now in production. One day the entire system goes down. MQSeries crashes, bringing several components down with it. We struggle with the problem for a while and finally trace it back to the MQSeries dead letter queue (an implementation of the Dead Letter Channel ). The queue grows so large that it brings down the entire server. After exploring the messages in the dead letter queue we find they are all expired market data messages. This is caused by slow consumers, or consumers that do not process messages fast enough. While messages are waiting to be processed, they time out (see the Message Expiration pattern) and are sent to the Dead Letter Channel . The excessive number of expired market data messages in the dead letter queue is a clear indication that the message flow is too great messages expire before the target application can consume them. We need to fix the message flow and we turn to patterns for help slowing down the message flow. A reasonable first step is to explore solving this problem with the Aggregator as we recently used this pattern to solve the similar flashing market data control rate problem. The system design relies on the client application to immediately forward market data update messages to the trading venues. This means the system cannot wait to collect messages and aggregate them. So the Aggregator must be abandoned. There are two other patterns that deal with the problem of consuming messages concurrently: Competing Consumers and Message Dispatcher . Starting with Competing Consumers . the benefit of this pattern is the parallel processing of incoming messages. This is accomplished using several consumers on the same channel. Only one consumer processes each incoming message leaving the others to process successive messages. Competing Consumers . however, will not work for us since we are using Publish-Subscribe Channel s in server-to-client communication. Competing Consumers on a Publish-Subscribe Channel channel means that all consumers process the same incoming message. This results in more work without any gain and completely misses the goal of the pattern. This approach also has to be abandoned. On the other hand, the Message Dispatcher describes an approach whereby you add several consumers to a pool. Each consumer can run its own execution thread. One main Message Consumer listens to the Channel and delegates the message on to an unoccupied Message Consumer in the pool and immediately returns to listening on the Message Channel . This achieves the parallel processing benefit of Competing Consumers . but works on Publish-Subscribe Channel s. The Message Dispatcher in context Implementing this in our system is simple. We create a single JMSListener called the Dispatcher, which contains a collection of other JMSListener s called Performers. When the onMessage method of the Dispatcher is called, it in turn picks a Performer out of the collection to actually process the message. The result of which is a Message Listener (the Dispatcher) that always returns immediately. This guarantees a steady flow of message processing regardless of the message flow rate. Additionally, this works equally well on a Publish-Subscribe Channel s as it does on a Point-to-Point Channel s. With this infrastructure, messages can be received by the client application at almost any rate. If the client application is still slow to process the message after receiving them, the client application can deal with the delayed processing and potentially outdated market data rather than the messages expiring in the JMS Message Channel . The crash discussed in this section and the fix using the Message Dispatcher is an excellent example of the limits of applying patterns. We encountered a performance problem based on a design flaw not allowing the client to process messages in parallel. This greatly improved the problem, but did not completely fix it. This is because the real problem was the client becoming a bottleneck. This couldnt be fixed with a thousand patterns. We later addressed this problem by refactoring the message flow architecture to route messages directly from the Pricing Gateway to the Contribution Gateway. So patterns can help design and maintain a system, but dont necessarily make up for poor upfront design. Throughout this chapter, we have applied patterns to several different aspects of a bond trading system including solving initial upfront design problems and fixing a nearly job threatening production crash with patterns. We also saw these patterns as they already exist in third party product, legacy components, and our JMS and TIBCO messaging systems. Most importantly, these are real problems with the same types of architectural, technical and business problems we experience as we design and maintain our own systems. Hopefully reading about applying patterns to this system helps give you a better understanding of the patterns as well as how to apply them to your own systems. Want to keep up-to-date Follow My Blog . Want to read more in depth Check out My Articles . Want to see me live See where I am speaking next . Find the full description of this pattern in: Enterprise Integration Patterns Gregor Hohpe and Bobby Woolf ISBN 0321200683 650 pages Addison-Wesley From Enterprise Integration to Enterprise Transformation: My new book describes how architects can play a critical role in IT transformation by applying their technical, communication, and organizational skills with 37 episodes from large-scale enterprise IT. Parts of this page are made available under the Creative Commons Attribution license. You can reuse the pattern icon, the pattern name, the problem and solution statements (in bold), and the sketch under this license. Other portions of the text, such as text chapters or the full pattern text, are protected by copyright. Messaging Patterns 187 Integration Patterns in Practice 187 Case Study: Bond Trading SystemI am in the process of designing a trading application which will use a Markets API to place orders on the Market. This isnt a complex high performance algorithmic trading application of the kind found in investment banks. This is just a small personal application which will trade maybe two or three times a day depending on market conditionstrends The application will consist (roughly) of the following modulespackages: Strategies - The actual trading algorithms Analytics - The classes for analysing the live prices amp orders on the market to produce buysell signals Services - The classes used to maintain a connection to the market, retrieve market information and place buysell orders. So far, everything required for the application seems to be available on the internet: Apache CXF for generating the Java classes used for accessing the markets web services. Apache Maths for the performing the pricing analytics Wikipedia for the various design patterns i. e. Factory, SubjectObserver, State, etc. Where Im really stuck however is with the algorithms. Ive decided to use the State pattern to partition, into logical groupings, the various pieces of logic which should be performed when certain market conditions are met. The problem is that Im beginning to see that it is very likely that each state class will contain an explosion of if else statements: I cant help but feel Im missing something here and that there must exist some framework or design pattern I dont know about which enables the developer to encapsulate all the inputs and outputs of a given business context into a finite number of business actions inputoutput on which business rulesalgorithms can be built. Cioè Rather than having to hardcode the algorithms Im hoping that it should be possible to make the application into a rules processor of some sort. Unfortunately I dont know where to start on this. I hope Ive explained my dilema clearly enough, if you would like me to clarify anything please let me know. Thank you asked Oct 8 09 at 22:48

Forex Trading Articoli

Articoli su Forex trading In questa pagina si possono trovare articoli su come lavorare sui mercati finanziari, scritti da specialisti aziendali e ai nostri clienti tutti gli operatori e gli investitori. Exerienced Uno sguardo fresco al mercato, storie di successo, segreti Forex e altro ancora nei nostri articoli. I migliori autori lavorano con noi Diventa un autore di un articolo di Forex e guadagnare punti fx 16022017 Benjamin Parimala CFD sono contratti (derivati) che replicano l'andamento delle azioni, indici azionari, valute estere o metalli. Un contratto per differenza può essere considerato o meno come un acquisto di azioni attraverso un prestito. L'acquirente di un CFD ottiene tutti i benefici del titolo sottostante, tra cui l'aumento dei prezzi e dividendi, e paga il venditore per il costo del credito li. Come tale, essa è simile a prendere in prestito denaro dalla banca per comprare azioni: i benefici degli investitori di un aumento dei prezzi azione da acquisti effettuati utilizzando il prestito, e la banca prende interesse sul prestito. CFD combinare questo processo in una transazione. Quando i rischi aumentano per l'economia globale, sempre più gli investitori stanno scegliendo di collocare i loro fondi in oro e altri metalli preziosi. Anche miliardario George Soros (che negli ultimi anni è stato un filantropo dedicato) è tornato al risparmio gestito e ha cominciato ad investire attivamente in oro e società collegate al mercato dell'oro, mentre allo stesso tempo svendendo beni che non sono correlati ai metalli preziosi. 13062016 Domenica Idoko, Alpari cliente Oggi il mercato Forex è diventato uno dei maggior parte dei mercati in-demand per gli investitori, gestori di fondi e coloro che vogliono aumentare il loro reddito. Tuttavia, ci vuole un sacco di esperienza, tempo e la gestione del rischio di diventare un operatore professionale ed evitare di perdere denaro. Come la vedo io, un buon broker con la diffusione accettabile e saggia leva funziona bene, ma che cosa è veramente importante è il tuo stile di trading 25.032.016 Kerolles Hany Al giorno d'oggi il mercato Forex è diventato uno dei maggior parte dei mercati in-demand per gli investitori, gestori di fondi e di quelli che vogliono aumentare il loro reddito. Tuttavia, ci vuole un sacco di esperienza, tempo e la gestione del rischio di diventare un operatore professionale ed evitare di perdere denaro. Come la vedo io, un buon broker con la diffusione accettabile e saggia leva funziona bene, ma che cosa è veramente importante è il tuo stile di trading 25.032.016 Domenica Idoko, Alpari cliente formazione è molto importante in qualsiasi impresa commerciale, perché, in larga misura, determina se l'azienda potrà sperimentare il successo o il fallimento. Quando si parla di formazione, è anche di vitale importanza che noi sappiamo che può dare una formazione o essere nella posizione migliore per fornire gli strumenti necessari e la formazione di cui abbiamo bisogno per ogni occasione. Il modo migliore per scegliere chi di allenarsi con è quello di accedere e valutare i risultati del istituto di formazione o formatore commerciante. I commercianti di Forex di successo si distinguono dagli altri per il portafoglio di strategie di trading Forex che usano in situazioni diverse. commercianti Seasoned sanno che un singolo sistema non è sufficiente a produrre il giusto numero di operazioni di successo ogni volta. Pertanto, saper applicare e adattare una strategia di trading nel rispetto di tutte le condizioni di mercato è un fattore chiave per diventare un professionista redditizia, come è la comprensione dei fondamenti di economia. Va da sé che la scelta del software commerciale è di vitale importanza, in quanto sarà uno dei principali fattori che determina se si sta per avere successo o fallire nel mercato FX. Anche se Forex è un relativamente nuovo mercato per i commercianti al dettaglio, si tratta di uno dei più tecnologicamente avanzati. Oggi ci accingiamo a dare un'occhiata a due piattaforme di trading più comuni e confrontare i loro pro e contro. Al giorno d'oggi, gli investitori hanno accesso a un numero sempre crescente di strumenti di negoziazione, tra le blue chip, indici e mercati Forex, in modo da scegliere quale mercato al commercio non è sempre una decisione facile. Per questo motivo, gli operatori devono considerare una serie di fattori al fine di rendere la scelta migliore. I tassi di cambio sono una delle misure economiche più seguiti e analizzati in tutto il mondo e sono un indicatore chiave della salute economica di un countrys. Il tasso di cambio può essere definito come il tasso al quale una valuta countrys può essere convertito in un altro. Le tariffe non sono solo importanti per i governi e le grandi istituzioni finanziarie. Si contano anche su una scala più piccola, hanno un impatto sulle reali rendimenti di un portafoglio di investitori. broker DMA sono relativamente nuove, ma al fine di comprendere appieno ciò che sono, lascia prima rottura verso il basso l'acronimo DMA: accesso al mercato diretto. Coloro che hanno appena iniziato e già sguazzato nel mercato forex saranno consapevoli del fatto che vi è un campo minato di informazioni disponibili sul web. Come per molte industrie, ci sono molte verità e falsità che galleggiano in giro su internet relativo al forex quindi non è sempre facile per essere sicuri che le informazioni che state leggendo è corretta. 12022016 Domenica Idoko, Alpari client La mentalità dei vincitori è lo stesso in tutto il mondo. La psicologia ha a che fare con un insieme specifico di modelli di pensiero che possono essere analizzati e utilizzati per determinare i risultati attesi in contesti particolari. Ci sono modelli fissi nel comportamento umano che confermano la prevedibilità degli eventi esito particolarmente in cui gli esseri umani sono i fattori costanti. E 'un fatto noto comune che il trading sul mercato Forex va avanti 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Questo avviene a causa del fatto che ci sono più centri in tutto il mondo in cui sono negoziate le valute. Eppure, anche se la sessione di New York tende ad avere l'impatto più significativo sulle fluttuazioni dei tassi di cambio, l'importo di US basata commercianti al dettaglio tende ad essere abbastanza piccola. Il più terribile dei commercianti incubo è una chiamata di margine. Nel nostro articolo, ci accingiamo a spiegare il termine e dare le punte come evitare la chiamata di margine. Così che cosa è una chiamata di margine Beh, è ​​una domanda broker a voi come un cliente per portare depositi a margine fino al livello di margine iniziale al fine di mantenere tenendo le posizioni attuali. La chiamata di margine accade più frequentemente con un movimento avverso contro le vostre posizioni. Solo pochi anni fa, gli europei erano abbastanza propensi ad acquistare non uno, ma un paio di Apple MacBook durante la visita negli Stati Uniti. La ragione per l'acquisto di più prodotti di alta qualità è stato semplice l'euro è relativamente forte contro il dollaro USA. 01022016 Domenica Idoko, Alpari cliente L'attività di commercio di valuta è difficile e richiede alcuni set di abilità - sia micro e macro - a causa di un mix di molti fattori va un lungo cammino per determinare il successo di una carriera commerciale. I segreti di successo di grandi e straordinari sono gli uomini nelle loro storie. Ho preso il tempo di ascoltare le interviste da alcuni dei industrys commercianti di maggior successo, e mi sono reso conto che tutti hanno alcune virtù in comune ed è questi tratti desiderabili che devono essere discussi. 18012016 Domenica Idoko, Alpari cliente ho avuto modo di conoscere il mondo del commercio di valuta OTC nel mese di agosto 2012, quando ho partecipato a un libero, corso di tre giorni sulle basi di forex trading. Da allora ho mantenuto parecchi conti demo e la mia fiducia è cresciuta quando ho iniziato a commerciare in diretta sui mercati. Ho avuto sentimenti contrastanti quando si pensa di impegnarsi in trading dal vivo e non ho mai capito perché fino a quando ho finalmente messo fondi su un conto dal vivo. Tuttavia, trading dal vivo è dotato di più realtà che la maggior parte dei commercianti di forex alle prime armi può immaginare, le emozioni di avidità, paura e ansia. Questo tipo di analisi è spesso usato dai commercianti che preferiscono il commercio a lungo termine. Una previsione viene effettuata sulla base delle attuali commercianti situazione economica e politica analizzare le notizie economiche e basano le loro azioni su eventi che potrebbero avere un effetto significativo sull'economia mondiale. Questo potrebbe essere cambiamenti nella vita politica di un paese o del suo stato economico generale, informazioni sulle variazioni dei prezzi nei diversi indici, ecc analisi fondamentale prende in considerazione tutto ciò, anche le voci e le aspettative. Forex analisi tecnica è uno dei modi più utilizzati per i movimenti dei prezzi di previsione. La supposizione che il mercato si ripete è la base per questo tipo di analisi, che significa movimenti futuri possono essere definiti sulla base di modelli coerenti di precedenti comportamenti di mercato. I commercianti costruiscono le loro previsioni in base ai cambiamenti di citazione su grafici per specifici periodi di tempo. Questo articolo è dedicato a spiegare alcuni dei punti più fini di accordi di prime brokerage che utilizzano la piattaforma Currenexs ECN. Molte persone hanno solo un senso generale di ciò che significa prime brokerage, altri hanno esplorato più in profondità, ma ci sono comunque un sacco di dettagli che arent necessariamente evidenti a prima vista. In questo articolo cercheremo di fare luce su alcuni degli aspetti più significativi di prime brokerage. La nostra discussione sarà condotta dal punto di vista di Alpari, una società che ha attraversato l'intero processo fin dalle prime fasi di negoziazione degli accordi tutto il senso di introdurre un prime brokerage a tutti gli effetti e ECN trattare modello. Iniziamo introducendo gli attori chiave che formeranno il centro della discussione in questo articolo. Alpari è in attività dal 1998, ed è attualmente uno dei principali fornitori di servizi di trading on-line, sia in Russia e in tutto il mondo. Nel 2006, il Gruppo Alpari ha iniziato un periodo di espansione internazionale che è stato messo in evidenza con l'acquisizione da parte delle imprese di due importanti licenze Alpari Gruppo: una licenza FSA per londinese Alpari UK e una licenza NFA per New York-based Alpari degli Stati Uniti. Uffici sono stati aperti anche a Shanghai e Dubai, tra gli altri importanti centri finanziari. Il successo nel mercato Forex dipende in larga misura da una piena comprensione delle regole del gioco. Dare un senso delle azioni del mediatore, in particolare, valutare se il commerciante sta manipolando le citazioni che si vedono o se ciò che si vede è in realtà una riflessione onesta del mercato è un punto critico di partenza, per non parlare di un punto dolente, per molti commercianti . prezzo intesa citando può andare un lungo cammino verso aiutare un commerciante di rendersi conto che egli isnt necessariamente essere truffati e aiutarlo a evitare di fare errori comuni. Cito da uno dei classici Alexander Elders Come giocare e vincere sul mercato: se un tuo amico con pochissima esperienza in agricoltura viene a voi e dice che lui sta progettando di alimentazione se stesso da ciò che può crescere su un quarto plot acro, youll sa che lui sta per essere la fame. Tutti noi abbiamo un senso di ciò che può essere ottenuto da quel Dimensioni della particella. Ma nel mondo del trading, adulti full-grown si permettono al porto di tali fantasie. Non appena un dilettante viene malmenato un paio di volte e ha un paio di richieste di margini, perde la sua assertività, diventa più timida e inizia formulare ogni sorta di idee spaventose sui mercati finanziari. I perdenti sul mercato acquistare, vendere o rimanere in disparte tutto a causa delle loro fantasie. Sono come i bambini che hanno paura di camminare attraverso un cimitero o sbirciatina sotto il letto, per paura che ci potrebbe essere fantasmi in agguato. La natura non strutturata dei mercati finanziari per è un terreno fertile fantasia di prendere il volo. Le informazioni contenute negli articoli è valido il giorno erano written. Home raquo Forex Istruzione Forex Istruzione Imparare dai professionisti e affinare la vostra strategia. Forniamo anche un popolare quiz libero forex in cui è possibile testare le vostre abilità di trading forex mi portano al quiz. E, infine, per educare ulteriormente se stessi su argomenti più avanzati e davvero entrare nel dettaglio in ogni aspetto del forex trading. Si prega di fare riferimento alle nostre 200 articoli classificati in diversi soggetti più avanti in questa pagina. Venite a conoscere gli angoli più riposti del mercato dei cambi di valuta estera. Scopri quali diversi strumenti e grafici sono utilizzati dai trader professionisti. Imparare a creare una strategia e dei principi fondamentali della gestione del denaro. Iniziare ad imparare ora Scopri il mondo emozionante di trading in valuta estera Che cos'è un account Nostro Qual è Bilancia commerciale Che cosa è un valore di data Forex bacio come Keeping it Simple può migliorare. Forex Scalping Le basi del Forex Swap Forex Prezzo azione lettura della lingua. Strumenti di analisi tecnica L'uso efficace degli indicatori tecnici Forex fondamentale Fattori una guida passo per passo per analisi fondamentale. Come utilizzare l'analisi fondamentale per profitto. Perché dal vivo e demo Forex Show. Perché la maggior parte commercianti di Forex Fail Avete ciò. Trader tipi di personalità Cinque migliori consigli Money Management posizione di dimensionamento Utilizzando il rischio ricompensa. Leverage e suoi rischi Il Importanace di avere un piano di trading Forex Progettazione piani di Forex Trading e le regole The Trading Business Plan e Risk Analysis Automatizzare il tuo Forex Trading come costruire un meccanico Forex Trading. Vantaggi di Mechanical Trading Systems William Oniel Jesse Livermore Martin Schwartz Metatrader 5 Forex Trading Basics La piattaforma Metatrader 4 Forex Trading Platform Optilab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden trading in valuta estera sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto per tutti gli investitori. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Nessuna informazione o opinione contenute in questo sito dovrebbero essere prese come una sollecitazione o un'offerta di acquisto o vendita di qualsiasi valuta, strumenti o servizi finanziari azionari o di altro. rendimenti passati non sono un'indicazione o una garanzia della performance futura. Si prega di leggere il nostro disclaimer. copiare 2017 Optilab Partners AB. Tutti gli articoli diritti Reserved. Forex una teoria economica della spesa totale per l'economia ei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in uno specifico tempo period. Forex articoli. LiteForex Rischi: Gli scambi sui mercati finanziari porta rischi. 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Dopo di che, eseguire. utilizzare e godere il nostro download. Si prega di godere la vostra visita qui e non esitate a cercare un altro programmi o applicazioni cracking per voi. Condividilo con i tuoi amici, se ti piace il nostro sito web. Le nostre prove dimostrano che il nostro v.2 Forex Tester incrinato sta funzionando senza intoppi. Se trovate qualche problema legato al nostro incrinato v.2 Forex Tester. Si prega di contattarci e noi lotteremo per risolvere il problema. Vogliamo rendere felici tutti i nostri utenti. I nostri programmatori superiori sono pronti ad aiutarvi in ​​qualsiasi momento. Se ti è piaciuto posta non esitate a visitare il nostro post CLICCA Forex Tester v.2 scaricare incrinato. 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Fermate Trading Strategie Con

Quotidiano strategia di trading di volatilità Utilizzando lampadario fermate sulla XIV Negli ultimi due anni sono diventato uno studente di strategie di volatilità di trading. Vedere il mio ultimo articolo Instablog per un indice utile di articoli che si occupano di strategie di trading di volatilità. PTE Volatilità come (NYSEArca: VXX) e (NASDAQ: XIV) sono ottimi prodotti per swing trading slancio perché: Essi tendono a muoversi in onde. Questi PTE seguono il futuro di volatilità e quelli futuri movimento basati sulle onde di fiducia degli investitori della paura e della compiacenza. Quando i PTE andare avanti in una direzione, continuano con un sacco di slancio in quella direzione per molti giorni. Fanno enormi mosse. Finché si punta nella giusta direzione il più delle volte, si può davvero fare belle guadagni. A causa della struttura a termine dei futures, tali piattaforme tecnologiche europee tendono ad avere un forte orientamento in una direzione (VXX giù, XIV up) ho sviluppato una strategia aggressiva che può essere utilizzato da qualsiasi operatore che ha un giorno di lavoro a tempo pieno e non c'è tempo guardare i loro commerci, mentre il mercato è aperto. Questa è anche una buona strategia per qualsiasi tipo di account di trading tra cui IRA ed evita le regole del modello daytrading. AVVERTIMENTO . Non usare qualsiasi strategia XIV a meno che non si capisce completamente le seguenti affermazioni XIV. XIV tiene traccia della percentuale inversa spostamento quotidiano dei futures volatilità dell'indice a breve termine ed è ribilanciato ogni giorno. XIV ha un forte orientamento verso l'alto quando la struttura a termine dei futures volatilità è in contango. XIV può perdere 50-80 del suo valore in ore o pochi giorni in cui vi è una sorta di mercato evento sconvolgente. Average True Range (NYSE: ATR) è una misura di quanto un titolo o di un indice si muove ogni giorno. I commercianti utilizzano spesso ATR per determinare dove posizionare trailing ordini di stop loss. Questo è anche conosciuto come uno Stop lampadario. Una buona descrizione di utilizzare fermate lampadario è qui o qui. Utilizzando uno stop loss XIV è la chiave per limitare le perdite importanti quando c'è un grave shock di mercato o di un evento cigno nero. 1. Giocare XIV su un solo lato lungo. 2. Acquista XIV se sale due volte i 14 giorni Average True Range sopra il recente minimo di chiusura. Compra l'Open del prossimo giorno di negoziazione dopo aver visto questo segnale. 3. Impostare una perdita di ordine di vendita stop a 2,5 volte i 14 giorni di ATR. 4. Ogni giorno, ripristinare l'ordine Stop Loss a 2,5 volte i 14 giorni di ATR. Solo spostare la fermata fino. Se XIV avuto una giornata giù, lasciare la fermata allo stesso livello come il giorno precedente. Se si dispone di un giorno di lavoro come me, è possibile impostare l'ordine di acquisto con il proprio broker la mattina prima di andare al lavoro e non dovete guardarlo tutto il giorno. Tiro dati giù da Yahoo Finance in un foglio Excel ogni sera per ricalcolare l'ATR e per determinare dove per ripristinare le ordini di vendita di stop loss. Il grafico sottostante mostra il prezzo XIV dall'inizio ETN, nonché il posizionamento dei 2,5 ATR di stop loss orders. Si noti come la strategia tende ad andare a lungo proprio all'inizio di nuovi uptrends lungo termine. Una volta che un nuovo uptrend inizia, può andare per diversi giorni prima di terminare. A causa delle crescenti Vendere fermate, si arriva a mantenere la maggior parte dei guadagni a battente. Se XIV si muove lateralmente o verso il basso, la vendita fermate si muovono lateralmente. XIV salti di tanto in tanto rapidamente e la strategia ci ha spesso a lungo in questi periodi. La strategia di noi aveva in contanti in prossimità della partenza della grande caduta all'inizio di agosto 2011. Ci sono whipsaws significativi quando andiamo lunga troppo presto, nel corso di una tendenza al ribasso, ma questi sono compensati dai tempi in cui siamo stati corretti e ottenuto a lungo a l'inizio di un rialzo prolungato. La tabella sotto sovrappone una curva di equità sulla parte superiore del grafico stesso. Un portafoglio di 10.000 sarebbe diventato 38.832 dal dicembre 2012. Quello è 388 guadagni in poco meno di 26 mesi - una media di 15 al mese. Notate come alcune volte di acquisto e detenzione XIV avrebbero ottenuto risultati migliori rispetto alla strategia di andare a contanti durante una correzione. Questo è il prezzo che paghiamo per avere i nostri ordini di stop loss per proteggerci dal disastro. I due peggiori prelievi erano agosto e novembre 2011, dove il portafoglio perso 50 e da marzo a giugno 2012 in cui il portafoglio perso 38. In entrambi i casi, il portafoglio ha recuperato in fretta. Trading XIV non è per i deboli di cuore Questi risultati non sono statisticamente significativi a causa del breve periodo di tempo in gioco e il piccolo numero di segnali di trading. Non posso promettere XIV continuerà a lavorare così bene nei prossimi due anni. E 'possibile ottenere una stringa esteso dei prelievi, se abbiamo le onde più corte di paura e compiacenza nel mercato dei futures VIX. Si potrebbe costruire una strategia simile con breve VXX. Dal XIV è un fondo inversa e riequilibra i giorni, perde valore a causa di tracking error quando l'indice future sottostante ha azione updown mosso. Un VXX breve si comporta meglio di XIV maggior parte del tempo. Ho scelto di usare XIV, perché non voglio essere sempre in una posizione di rischio illimitato, dove il mio broker sarà chiamando a liquidare la mia posizione corta .. Questa strategia guarda solo l'azione di tendenza e prezzi in XIV. Ci sono molte altre strategie di volatilità che utilizzano la quantità di Futures contango, la tendenza SampP 500, o il livello di indice VIX per entrate e le uscite. È possibile migliorare su questa strategia se layer in ulteriori informazioni prima di acquistare. Non seguo questa strategia meccanicamente me stesso. Io uso una misura di contango e altri indicatori oltre al movimento dei prezzi XIV per determinare le mie entrate e le uscite. Io, tuttavia, assicurarsi sempre di avere un sell stop in posizione quando sono a lungo XIV. Disclosure: Io sono molto XIV. Ho scritto questo articolo me stesso, ed esprime le mie opinioni. Non si ricevono una compensazione per esso. Non ho alcun rapporto d'affari con una società le cui azioni sono citati nel presente article. Day Trading Strategie per principianti Giorno di negoziazione è l'atto di acquisto e di vendita di uno stock entro lo stesso giorno. I commercianti di giorno cercano di fare profitti sfruttando grandi quantità di capitali per sfruttare movimenti di prezzo piccole in azioni altamente liquidi o indici. Commerciale di giorno può essere un gioco pericoloso per i commercianti che sono nuovi ad esso o che dont aderire a un metodo ben ponderata. Diamo un'occhiata ad alcune strategie di trading giorno comuni che possono essere utilizzati da commercianti al dettaglio. (Per ulteriori informazioni, consultare: Tutorial:. Introduzione alla Analisi Tecnica) strategie di ingresso Alcuni titoli sono candidati ideali per il day trading. Un tipico commerciante di giorno cerca due cose in un stockliquidity e della volatilità. La liquidità permette di entrare ed uscire un titolo a un buon prezzo (vale a dire spread stretti. O la differenza tra l'offerta e chiedere prezzo di un titolo, e basso slittamento. O la differenza tra il prezzo previsto di un mestiere e il prezzo effettivo di un commerci a). La volatilità è semplicemente una misura della fascia di prezzo rangethe giornaliera attesa in cui un commerciante di giorno opera. Più la volatilità significa maggiore conto economico. (Per ulteriori informazioni, consultare Day Trading: Introduzione o Forex Procedura dettagliata:. Foreign Exchange) Una volta che sai che tipo di scorte che stai cercando, è necessario imparare a identificare i possibili punti di ingresso. Ci sono tre strumenti è possibile utilizzare per fare questo: Intraday grafici candlestick. Candele forniscono un'analisi cruda di azione dei prezzi. Livello II quotesECN. Livello II e ECN offrono uno sguardo a ordini in tempo reale. servizio di notizie in tempo reale. Notizie muove le scorte di tali servizi ti dicono quando la notizia viene fuori. Guardando i grafici candlestick intraday, bene concentrarsi su questi fattori: Ci sono molte configurazioni candlestick che possiamo cercare di trovare un punto di ingresso. Se usato, il modello di inversione doji (evidenziato in giallo nella figura 1) è uno dei più affidabili. Figura 1: Guardando candelieri - la doji evidenziata segnala un'inversione. Tipicamente, cercheremo un modello come questo con diverse conferme: in primo luogo, cerchiamo un picco di volume. che ci mostrerà se i commercianti stanno sostenendo il prezzo a questo livello. Si noti che questo può essere sia sulla candela doji o sulle candele immediatamente successivo. In secondo luogo, cerchiamo il supporto prima a questo livello di prezzo. Ad esempio, la prima bassa del giorno (LOD) o alto del giorno (HOD). Infine, guardiamo la situazione di II livello, che ci ha tutti gli ordini aperti e le dimensioni degli ordini mostrerà. Se seguiamo questi tre passi, siamo in grado di determinare se la doji è in grado di produrre una svolta reale e siamo in grado di prendere una posizione, se le condizioni sono favorevoli. (Per ulteriori informazioni, consultare Forex Procedura dettagliata:. Basics Grafico (Candelieri)) Trovare una destinazione Individuazione di un obiettivo di prezzo dipenderà in gran parte dallo stile di trading. Ecco una breve panoramica di alcune strategie di trading comune al giorno: Scalping è una delle strategie più popolari, che prevede la vendita di quasi immediatamente dopo un commercio diventa redditizio. Qui il target di prezzo è, ovviamente, subito dopo la redditività è raggiunta. Dissolvenza coinvolge scorte cortocircuito dopo rapidi movimenti verso l'alto. Questo si basa sul presupposto che (1) sono overbought. (2) i primi acquirenti sono pronti a cominciare a prendere i profitti e (3) gli acquirenti esistenti possono essere spaventato fuori. Anche se rischioso, questa strategia può essere estremamente gratificante. Qui il target di prezzo è quando gli acquirenti iniziano un passo in più. Questa strategia implica che beneficia di un scorte volatilità giornaliera. Questo viene fatto il tentativo di comprare al minimo del giorno e vendere al alto della giornata. Qui il prezzo obiettivo è semplicemente al successivo segno di una inversione, utilizzando gli stessi schemi come sopra. Questa strategia di solito comporta negoziazione in comunicati stampa o la ricerca di forti movimenti di tendenza supportati da alto volume. Un tipo di trader slancio comprerà su comunicati stampa e cavalcare un trend fino a quando non mostra segni di inversione. L'altro tipo svanirà l'aumento dei prezzi. Qui il target di prezzo è quando il volume comincia a diminuire e candele ribassiste iniziano ad apparire. Si può vedere che, mentre le voci di strategie di trading giorno in genere si basano su gli stessi strumenti utilizzati nel commercio normale, le principali differenze ruotano attorno quando il momento giusto per uscire è. Nella maggior parte dei casi, youll desidera uscire quando vi è una diminuzione di interesse nel magazzino, come indicato dal IIECN livello e volume. (Per approfondimenti, vedere Introduzione ai tipi di Trading: Momentum Trading e Introduzione ai tipi di Trading:. Scalpers) Determinazione uno stop-loss Quando il commercio a margine. siete molto più vulnerabili alle variazioni dei prezzi netti di commercianti regolari. Pertanto, utilizzando stop loss. che sono progettati per limitare le perdite su una posizione in un titolo, è cruciale quando giorno di negoziazione. Una strategia è quella di impostare due perdite di arresto: 1. Un fisico ordine di stop-loss posto a un certo livello di prezzo che si adatta alla tolleranza al rischio. In sostanza, questo è il più si vuole perdere. 2. mentale stop-loss fissato nel punto in cui vengono violati i tuoi criteri di ingresso. Ciò significa che se il commercio fa una piega inaspettata, youll uscire direttamente la vostra posizione. commercianti di giorno di vendita al dettaglio di solito hanno anche un'altra regola: impostate una perdita massima al giorno che si può permettere sia finanziariamente che mentalmente per resistere. Ogni volta che si colpisce questo punto, prendere il resto della giornata. operatori inesperti spesso sentono il bisogno di compensare le perdite prima che la giornata è finita e finire per prendere rischi inutili come risultato. (Per ulteriori informazioni, vedere Stop-Loss OrderMake Certo lo si utilizza.) Valutare, Ottimizzazione delle prestazioni Molte persone entrare in giorno di negoziazione in attesa di fare i rendimenti a tre cifre ogni anno con il minimo sforzo. In realtà, molti commercianti di giorno perdere soldi. Tuttavia, utilizzando una strategia ben definita che hai dimestichezza con, è possibile migliorare le vostre probabilità di battere le probabilità. Quindi, come si fa a valutare le prestazioni maggior parte dei commercianti di giorno non fanno così tanto per il monitoraggio percentuali di guadagni o perdite, ma da quanto strettamente si attengono al loro strategie individuali. In realtà, è molto più importante per seguire da vicino la vostra strategia che cercare di inseguire i profitti. Mantenendo questo come la vostra mentalità, si rendono più facile identificare dove esistono i problemi e come risolverli. The Bottom di trading Day Line è una abilità difficile da padroneggiare. Come risultato, molti di coloro che cercano fallire. Ma le tecniche sopra descritte può aiutare a creare una strategia proficua e con abbastanza pratica e la valutazione delle prestazioni coerenti, è possibile migliorare notevolmente le possibilità di battere le probabilità. (Per la lettura correlate, vedere: Would You profitto come un commerciante di giorno) una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Trading Strategie e modelli di trading Strategie e modelli altra rettifica Trading Strategies CCI Una strategia che utilizza settimanale CCI di dettare un bias di trading e CCI quotidiana per generare segnali di trading CVR3 VIX mercato Timing Sviluppato da Larry Connors e Dave Landry, questa è una strategia che utilizza letture sovraesposto nel CBOE Volatility Index (VIX) per generare acquistare e vendere di segnali per i SampP 500 strategie di trading Gap varie strategie di trading sulla base di apertura gap di prezzo Ichimoku cloud una strategia che utilizza l'Ichimoku cloud per impostare il bias di trading, individuare le correzioni e segnale di svolta a breve termine in movimento Momentum una strategia che utilizza un processo in tre fasi per identificare la tendenza, attendere che le correzioni all'interno di quella tendenza e quindi identificare inversioni che segnalano un fine alla correzione gamma ristretta giorno NR7 Sviluppato da Tony Crabel, la strategia giornata gamma ristretta sembra per contrazioni gamma di prevedere espansioni gamma. Advance codice di scansione incluso che ritocchi questa strategia con l'aggiunta di Aroon e CCI qualificazioni cento al di sopra di 50 giorni di SMA Una strategia che utilizza l'indicatore di ampiezza, per cento al di sopra della media mobile a 50 giorni, per definire il tono per il mercato ampio e di individuare le correzioni Pre - effetto vacanze Come il mercato si è eseguito prima della festività negli Stati Uniti e come questo possa influenzare le decisioni di trading. RSI2 Una panoramica di Larry Connors039 significa strategia di reversione utilizzando 2-periodo RSI Faber039s Sector Rotation Trading strategia Basato su una ricerca da Mebane Faber, questa strategia rotazione settoriale acquista più performanti settori e riequilibra una volta al mese sei mese Ciclo MACD Sviluppato da Sy Harding , questa strategia combina il ciclo di bull-bear sei mesi con i segnali MACD per cronometrare stocastico Pop and Drop Sviluppato da Jake Berstein e modificato da David Steckler, questa strategia utilizza il Directional Index Average (ADX) e oscillatore stocastico per identificare pop dei prezzi e sblocchi Slope Trend prestazioni utilizzando l'indicatore della pista per quantificare la tendenza a lungo termine e misurare la performance relativa per l'uso in una strategia di trading con i nove SPDRs settore Altalena Charting cosa swing Trading è e come può essere utilizzato per i profitti, in determinate condizioni di mercato Trend quantificazione e Asset Allocation Questo articolo mostra chartists come definire le inversioni di tendenza a lungo termine, come un processo lisciando i dati relativi ai prezzi con quattro diversi oscillatori percentuale prezzo. Chartists possono anche utilizzare questa tecnica per quantificare la forza di tendenza e determinare Combo patrimoniale allocationTrailing-StopStop-Loss Porta a Vincere Trades broker online offrono vari tipi di ordini destinati a proteggere gli investitori dalle perdite significative. L'ordine più comunemente usato è una perdita di arresto. ma un altro tipo di ordine dovrebbe essere considerato: il trailing stop. Scopri perché trailing stop sono rapidamente diventando un solido strumento per gli operatori attivi. Lo stop loss Uno dei metodi più comunemente utilizzati per limitare la quantità di perdita da uno stock in declino è quello di mettere un ordine di stop-loss con il proprio broker. Utilizzando questo ordine, il commerciante fissare il valore in base alla perdita massima che lui o lei è disposto ad assorbire. Qualora l'ultimo prezzo scenderà al di sotto di questo valore, lo stop loss si trasforma in un ordine di mercato e verrà attivato. Una volta che il prezzo scende al di sotto del livello di arresto, la posizione sarà chiusa al prezzo corrente di mercato. che impedisce ulteriori perdite. Un trailing stop e uno stop loss regolare appaiono simili in quanto egualmente forniscono protezione del vostro capitale dovrebbe un prezzo le scorte cominciano a muoversi contro di te, ma è qui che finiscono le somiglianze. Il trailing stop offre un chiaro vantaggio che è più flessibile di una perdita di arresto fisso. Si tratta di una alternativa interessante perché permette al trader di continuare proteggere la sua capitale, se il prezzo scende. Ma non appena il prezzo aumenta, la funzione di trascinamento entra in gioco, consentendo un eventuale protezione dei profitti, pur riducendo il rischio per il capitale. Per capire meglio un trailing stop, permette di considerare che il valore finale è o una percentuale fissa di 5 o uno spread fisso di 35 centesimi. In entrambi i casi, il trailing stop seguirà le giornate ad alta dalla quantità predefinita. La parte importante è che, una volta impostato, esso non può cadere indietro, e se l'ultimo prezzo scende inferiore al valore trailing-stop, verrà attivato lo stop loss. Analogie e differenze Ogni volta che la parola di arresto appare in un ordine, si conosce il commerciante chiede il broker per ridurre al minimo il rischio per il proprio conto di trading. Mentre uno stop loss regolare ha un valore fisso e può essere variata manualmente dall'operatore, il trailing stop ombre automaticamente il movimento dei prezzi, seguendo le scorte in aumento l'azione dei prezzi. Questo tipo di ordine di uscita permette liberamente il commerciante a vegliare su più di una posizione aperta. In un periodo di tempo, il trailing stop si auto-regolazione, passando da ridurre al minimo le perdite per proteggere i profitti come il prezzo raggiunge nuovi massimi. I benefici Una delle maggiori caratteristiche di un trailing stop è che permette di specificare l'importo che si è disposti a perdere senza limitare la quantità di profitto si prende. Inoltre, trailing stop sono disponibili per azioni, opzioni e scambi a termine che attualmente supportano una tradizionale ordine di stop loss. Il funzionamento di un Trailing Stop Purchase Price 10 Ultimo Prezzo al momento della impostazione Trailing Stop 10.05 Trailing Importo 20 centesimi immediata efficace Stop Loss Valore 9.85 Se le salite di prezzo di mercato di 10,97, il valore del trailing-stop anche salire a 10,77. Se l'ultimo prezzo ora scende a 10,90, il valore della fermata rimarrà intatta a 10.77. Se il prezzo continua a scendere, questa volta a 10.76, che penetrerà il livello di stop, subito innescando un ordine di mercato. Il vostro ordine sarebbe stato sottoposto in base a un ultimo prezzo di 10,76. Supponendo che il prezzo di offerta è stato 10,75, al momento, la posizione sarebbe stato chiuso a questo punto e di prezzo. Il guadagno netto sarebbe stato di 75 centesimi per azione meno commissioni. Durante un tuffo temporaneo dei prezzi, è importante che tu non reimpostare il trailing stop. Se lo fai, il tuo stop loss efficace può finire inferiore a quello che aveva aspettasse. Per lo stesso motivo, reining in una perdita trailing-stop è consigliabile quando si vede un picco slancio in classifica, soprattutto quando lo stock sta colpendo un nuovo massimo. Prendere un altro sguardo al nostro esempio stock sopra. Quando l'ultimo prezzo colpisce 10.80, un commerciante avviso stringerà la sua trailing stop da 20 centesimi a 11 centesimi. Questo permette una certa flessibilità nel movimento scorte prezzo, garantendo nel contempo che l'arresto viene attivato prima può verificarsi un pullback sostanziale. Un buon commerciante attivo mantiene sempre la possibilità di chiudere una posizione in qualsiasi momento inviando un ordine di vendita al mercato. Basta essere sicuri di cancellare qualsiasi trailing stop è stata impostata, o si potrebbe trovare in una posizione short. E sì, trailing stop funzionano altrettanto bene su posizioni corte. Il meglio dei due mondi Uno dei modi migliori per massimizzare i benefici di un trailing stop e uno stop loss tradizionale è di combinarli. Sì, è possibile utilizzare entrambi, ma è importante notare che inizialmente il trailing stop dovrebbe essere più profonda di quanto il tuo stop loss regolare. E 'anche importante per il commerciante di calcolare sempre tolleranza al rischio massimo per il proprio portafoglio e quindi impostare lo stop loss principale conseguenza. Un esempio di questo concetto è di avere un insieme stop loss a 2 e il trailing stop a 2,5. Con l'aumento dei prezzi, il trailing stop supererà lo stop loss fisso, il che rende superfluo o obsoleti. Eventuali ulteriori aumenti di prezzo significherà ridurre ulteriormente le perdite potenziali con ogni tick prezzo verso l'alto. Inizialmente, il titolo è stato dato una certa flessibilità con i valori sfalsati, in modo che possa stabilire un livello di supporto. In questo modo, è possibile sentiero una movimenti delle scorte di prezzo senza ottenere fermato all'inizio del gioco, e consentire una certa fluttuazione dei prezzi come il titolo trova sostegno e slancio. Assicurarsi di cancellare il tuo stop loss originale quando il trailing stop supera. La protezione aggiuntiva è che il trailing stop si muoverà solo fino. Durante le ore di mercato, la funzione di trascinamento sarà costantemente ricalcolare le fermate Trigger Point. In sostanza, se la variazione di prezzo pretende molto, quindi non sarà il valore della fermata. Utilizzando il Trailing Stop su un commercio attivo E 'un po' più complicato di utilizzare un trailing stop a causa delle fluttuazioni dei prezzi e la volatilità di alcuni titoli, in particolare durante la prima ora del giorno. Naturalmente, questi stock in rapido movimento sono quelli che generano la maggior parte dei soldi nel più breve tempo possibile e di solito sono quelli che gli operatori attivi amano giocare. Esempio: Prezzo d'acquisto 90.13 Numero di azioni 600 Stop Loss 89.70 Prima Trailing Stop 49 centesimi secondo Trailing Stop 40 centesimi Terzo Trailing Stop 25 centesimi una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico.