Media mobile di Oscillator - Osma Indicatore IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets è un broker leader nei mercati finanziari internazionali che fornisce on-line servizi di trading Forex, così come future, indici, azionari e delle materie prime CFD. L'azienda ha costantemente lavorato dal 2006 al servizio dei suoi clienti in 18 lingue di 60 paesi del mondo, in piena conformità con gli standard internazionali di servizi di intermediazione. Rischi Avviso: trading sul Forex e CFD nel mercato OTC comporta un rischio significativo e le perdite possono superare il vostro investimento. IFC Markets non fornisce servizi di Stati Uniti e Giappone residents. MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Introduzione Sviluppato da Gerald Appel alla fine degli anni Settanta, la Moving oscillatore ConvergenceDivergence media (MACD) è uno dei più semplici e indicatori di momentum più efficaci a disposizione. Il MACD gira due indicatori trend-following, medie mobili. in un oscillatore slancio sottraendo la media mobile più lunga della media mobile corta. Di conseguenza, il MACD offre il meglio dei due mondi: trend following e slancio. Il MACD oscilla sopra e sotto la linea dello zero, come le medie mobili convergono, croce e divergono. I commercianti possono cercare crossover linea di segnale, crossover linea centrale e divergenze per generare segnali. Perché il MACD è illimitato, non è particolarmente utile per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Nota: MACD può essere pronunciata sia come Mac-Dee o M-A-C-D. Ecco un grafico ad esempio con l'indicatore MACD nel pannello inferiore: Calcolo La linea MACD è di 12 giorni media mobile esponenziale (EMA) meno del 26 giorni EMA. prezzi di chiusura sono utilizzati per queste medie mobili. A EMA 9 giorni della Linea MACD è tracciata con l'indicatore di agire come una linea di segnale e identificare giri. Il MACD istogramma rappresenta la differenza tra MACD e la sua EMA a 9 giorni, la linea di segnale. L'istogramma è positivo quando la linea MACD è sopra la sua linea di segnale e negativo quando la linea MACD è sotto la sua linea di segnale. I valori di 12, 26 e 9 sono l'ambiente tipico utilizzato con il MACD, ma altri valori possono essere sostituiti a seconda del vostro stile di trading e gli obiettivi. Interpretazione Come suggerisce il nome, il MACD è tutto la convergenza e divergenza delle due medie mobili. Convergenza si verifica quando le medie mobili si muovono verso l'altro. Divergenza si verifica quando le medie mobili si allontanano l'uno dall'altro. La media più breve in movimento (12 giorni) è più veloce e responsabile per la maggior parte dei movimenti di MACD. La media più in movimento (26 giorni) è più lento e meno reattivo alle variazioni dei prezzi del titolo sottostante. La linea MACD oscilla sopra e sotto la linea dello zero, che è anche conosciuto come la linea centrale. Questi crossover segnalano che il 12 giorni EMA ha attraversato il 26 giorni EMA. La direzione, ovviamente, dipende dalla direzione della croce media mobile. MACD positivo indica che la 12 giorni EMA è superiore al 26 giorni EMA. I valori positivi aumentano come il più breve EMA diverge più lontano dalla EMA più a lungo. Questo significa slancio rialzista è in aumento. I valori MACD negativo indica che il 12 giorni EMA è al di sotto del 26 giorni EMA. I valori negativi aumentano come il più breve EMA diverge ulteriormente al di sotto della EMA più a lungo. Questo significa slancio lato negativo è in aumento. Nell'esempio precedente, l'area gialla mostra la linea MACD in territorio negativo, come l'EMA traffici di 12 giorni al di sotto del 26 giorni EMA. La croce iniziale si è verificato alla fine di settembre (freccia nera) e il MACD spostato più in territorio negativo come il 12-giorno EMA discostato ulteriormente dal 26-day EMA. L'area arancione mette in evidenza un periodo di valori positivi MACD, che è quando il 12 giorni EMA è stato al di sopra del 26 giorni EMA. Si noti che la linea del MACD rimasta al di sotto 1 in questo periodo (linea rossa tratteggiata). Ciò significa che la distanza tra i 12 giorni EMA e 26 giorni EMA era meno di 1 punto, che non è una grande differenza. crossover linea di segnale di linea crossover segnale sono i segnali MACD più comuni. La linea di segnale è un EMA a 9 giorni della linea MACD. Come una media mobile dell'indicatore, non va il MACD e rende più facile individuare MACD si trasforma. Un crossover rialzista si verifica quando il MACD gira e incrocia al di sopra della linea di segnale. Un crossover ribassista si verifica quando il MACD si gira verso il basso e attraversa al di sotto della linea di segnale. Crossover possono durare pochi giorni o poche settimane, tutto dipende dalla forza del movimento. La due diligence è necessario prima di fare affidamento su questi segnali comuni. crossover linea di segnale agli estremi positivi o negativi devono essere valutati con cautela. Anche se il MACD non ha limiti superiori e inferiori, chartists possono stimare estremi storici con una semplice valutazione visiva. Ci vuole una mossa forte nel titolo sottostante per spingere slancio ad un estremo. Anche se il movimento può continuare, slancio dovrebbe rallentare e questo di solito produce un crossover linea di segnale alle estremità. Volatilità del titolo sottostante può anche aumentare il numero di crossover. Il grafico sottostante mostra IBM con la sua EMA 12 giorni (verde), a 26 giorni EMA (rosso) e il 12,26,9 MACD nella finestra di indicazione. C'erano otto attraversamenti linea di segnale in sei mesi: quattro su e giù quattro. Ci sono stati alcuni buoni segnali e alcuni segnali negativi. L'area gialla evidenzia un periodo in cui la linea MACD è salito di sopra del 2 per raggiungere un estremo positivo. C'erano due attraversamenti della linea di segnale ribassista in aprile e maggio, ma IBM ha continuato trend più elevato. Anche se slancio verso l'alto rallentato dopo l'impennata, slancio verso l'alto era ancora più forte slancio ribasso in aprile-maggio. La terza linea di segnale ribassista di crossover maggio ha determinato un buon segnale. crossover centrale Crossover linea centrale sono i prossimi segnali MACD più comuni. Un crossover centrale rialzista si verifica quando la linea MACD si muove sopra la linea dello zero a girare positivo. Questo accade quando il 12 giorni EMA delle mosse di sicurezza sottostante è superiore al 26 giorni EMA. Un crossover centrale ribassista si verifica quando il MACD si muove sotto la linea dello zero per girare negativo. Questo accade quando il 12-giorno EMA si muove al di sotto del 26 giorni EMA. crossover centerline possono durare pochi giorni o pochi mesi. Tutto dipende dalla forza del trend. Il MACD rimane positivo finché c'è una tendenza rialzista sostenuta. Il MACD rimane negativo quando vi è una tendenza al ribasso sostenuta. Il grafico seguente mostra Pulte Homes (PHM) con almeno quattro croci linea centrale in nove mesi. I segnali risultanti hanno lavorato bene perché forti tendenze emerse con questi attraversamenti della linea centrale. Di seguito è riportato un grafico di Cummins Inc (CMI) con sette attraversamenti della linea centrale in cinque mesi. A differenza di Pulte Homes, questi segnali sarebbero portato a numerosi whipsaws perché forti tendenze non si sono concretizzate dopo i crossover. Il grafico seguente mostra 3M (MMM) con un crossover centrale rialzista a fine marzo 2009 e un crossover centrale ribassista all'inizio di febbraio 2010. Questo segnale è durato 10 mesi. In altre parole, i 12 giorni EMA era sopra il 26 giorni EMA per 10 mesi. Questa è stata una forte tendenza. modulo divergenze Le divergenze quando il MACD diverge dal movimento dei prezzi del titolo sottostante. A forma di divergenza rialzista quando un titolo registra un basso più basso e il MACD forma un basso più alto. Il basso più basso nella sicurezza afferma la tendenza al ribasso in corso, ma il basso più alto nel MACD mostra meno ribasso slancio. Nonostante meno slancio ribasso, ribasso quantità di moto è ancora superando slancio a testa fino a quando il MACD resta in territorio negativo. Rallentare slancio svantaggio a volte può prefigura una inversione di tendenza o di un rally di considerevoli dimensioni. Il grafico seguente mostra Google (GOOG), con una divergenza rialzista in ottobre-novembre 2008. In primo luogo, si noti che stiamo utilizzando i prezzi di chiusura per identificare la divergenza. I MACD039s medie mobili si basano sui prezzi di chiusura e ci dovrebbero prendere in considerazione la chiusura dei prezzi nella sicurezza come bene. In secondo luogo, si noti che ci sono stati minimi di reazione chiare (depressioni) sia come Google e la sua linea MACD rimbalzato in ottobre e fine novembre. In terzo luogo, si noti che il MACD ha formato una bassa maggiore, come Google formato un basso più basso nel mese di novembre. Il MACD si presentò con una divergenza rialzista con una linea di segnale di crossover ai primi di dicembre. Google ha confermato l'inversione di breakout di resistenza. Si forma un divergenza ribassista quando un titolo registra un più alto alto e la linea del MACD forma un alto inferiore. L'alto alto nella sicurezza è normale per un trend al rialzo, ma l'alta più bassa nel MACD mostra di moto meno a testa. Anche se moto del lato può essere inferiore, moto del lato, continua a sfuggire slancio inconveniente fintanto che il MACD è positivo. Calante slancio verso l'alto a volte può prefigurare un'inversione di tendenza o il declino di considerevoli dimensioni. Qui di seguito vediamo Gamestop (GME) con una grande divergenza ribassista da agosto a ottobre. Lo stock forgiato un più alto al di sopra 28, ma la linea di MACD è stata all'altezza delle sua prima alta e formò un alto inferiore. Il successivo incrocio e il supporto rottura del cavo di segnale nel MACD erano ribassista. Sul grafico dei prezzi, si noti come il supporto rotto trasformato in resistenza sul rimbalzo ritorno nel mese di novembre (linea rossa tratteggiata). Questo ritorno al passato ha fornito una seconda possibilità di vendere o vendere allo scoperto. Le divergenze dovrebbero essere prese con cautela. divergenze ribassiste sono all'ordine del giorno in un forte trend rialzista, mentre le divergenze rialziste si verificano spesso in una forte tendenza al ribasso. Sì, avete letto bene. Uptrends spesso iniziano con un forte anticipo che produce un aumento della quantità di moto a testa (MACD). Anche se il trend rialzista continua, continua ad un ritmo più lento che fa sì che il MACD a scendere dai massimi. slancio rialzista potrebbe non essere così forte, ma slancio rialzista è ancora superando slancio lato negativo fino a quando la linea MACD è sopra lo zero. L'opposto si verifica all'inizio di un forte ribasso. Il grafico seguente mostra la 500 ETF SampP (SPY) con quattro divergenze al ribasso da agosto a novembre 2009. Nonostante lo slancio meno a testa, l'ETF ha continuato più alto perché il trend rialzista era forte. Si noti come SPY ha continuato la sua serie di massimi e minimi crescenti. Ricordate, slancio rialzista è più forte ribasso slancio finché la sua MACD è positivo. Il suo MACD (momentum) potrebbe essere stato meno positivo (forte) l'anticipo esteso, ma era ancora in gran parte positivo. Conclusioni L'indicatore MACD è speciale perché riunisce slancio e di tendenza in un indicatore. Questa miscela unica di tendenza e quantità di moto può essere applicata a grafici giornalieri, settimanali o mensili. L'impostazione standard per MACD è la differenza tra le EMAs 12 e 26-periodo. Chartists alla ricerca di una maggiore sensibilità possono tentare una più breve a breve termine media mobile e una media più a lungo termine in movimento. MACD (5,35,5) è più sensibile rispetto MACD (12,26,9) e potrebbe essere più adatto per grafici settimanali. Chartists alla ricerca di una minore sensibilità può prendere in considerazione l'allungamento delle medie mobili. Un MACD meno sensibile sarà ancora oscillare abovebelow zero, ma il crossover linea centrale e crossover segnale di linea sarà meno frequente. Il MACD non è particolarmente buona per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Anche se è possibile individuare livelli che sono storicamente ipercomprato o ipervenduto, il MACD non ha limiti superiore o inferiore per legare il suo movimento. Durante muove taglienti, il MACD può continuare a un eccesso di estendersi oltre i suoi estremi storici. Infine, ricordate che la linea MACD è calcolato utilizzando la differenza reale tra due medie mobili. Questo significa che i valori MACD dipendono dal prezzo del titolo sottostante. I valori MACD per un 20 azioni possono variare da -1.5 a 1,5, mentre i valori MACD per un 100 può variare da -10 a 10. Non è possibile confrontare i valori MACD per un gruppo di titoli con prezzi variabili. Se si desidera confrontare le letture di slancio, si dovrebbe usare la percentuale Price Oscillator (PPO). al posto del MACD. Aggiungendo l'indicatore MACD per SharpCharts Il MACD può essere impostato come un indicatore sopra, sotto o dietro una trama prezzo security039s. Posizionamento del MACD dietro la trama prezzo lo rende facile confrontare i movimenti di slancio con i movimenti dei prezzi. Una volta che l'indicatore è scelto dal menu a discesa, appare l'impostazione parametro predefinito: (12,26,9). Questi parametri possono essere regolati per aumentare la sensibilità o diminuire la sensibilità. Il MACD istogramma appare con l'indicatore o può essere aggiunto come un indicatore separato. Impostare la linea di segnale a 1, (12,26,1), rimuoverà il MACD istogramma e la linea di segnale. Una linea di segnale separato, senza l'istogramma, può essere aggiunto scegliendo Exp Mov Avg dal menu Opzioni avanzate sovrapposizioni. Clicca qui per un grafico in diretta del MACD. Utilizzando il MACD con StockCharts scansioni Ecco alcuni esempi di scansioni che i membri StockCharts possono utilizzare per cercare i vari segnali MACD: MACD rialzista Linea Croce di segnale. Questa scansione rivela titoli negoziati di sopra del loro 200 giorni di media mobile e hanno una rialzista di crossover in linea di segnale MACD. Si noti inoltre che MACD è tenuto ad essere negativo per assicurare questa ripresa si verifica dopo un pullback. Questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un ulteriore affinamento. MACD Bearish Cross Line Signal. Questa scansione rivela titoli negoziati di sotto del loro 200 giorni di media mobile e hanno un ribasso di crossover in linea di segnale MACD. Si noti inoltre che MACD è tenuto ad essere positivo per assicurare questa crisi si verifica dopo un rimbalzo. Questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un ulteriore affinamento. Lo studio ulteriore: Dal creatore, questo libro offre uno studio completo per l'utilizzo e l'interpretazione MACD. Analisi Tecnica - Power Tools per Active investitori Gerald AppelMoving media oscillatore Uno dei nostri abbonati, George Topalides, mi ha chiesto di istituire un oscillatore a riflettere la variazione tra il prezzo e la sua media mobile. Dopo qualche discussione, abbiamo deciso di fare una semplice Moving oscillatore media che riflette la varianza tra prezzo e la media mobile come percentuale della MA. L'indicatore dovrebbe essere usato in congiunzione con la stessa media mobile, tracciata sul grafico del prezzo, ed è usato per segnalare entrate e le uscite in un sistema trend-following. La Moving Average Oscillator può essere utilizzato in trend e che vanno mercati. I mercati trend andare long su una divergenza rialzista in cui il secondo tuffo non attraversa sotto -50. Andare a lungo quando una linea di tendenza verso il basso sul Moving Average Oscillator è rotto e l'oscillatore incrocia al di sopra dello zero. posizioni lunghe di uscita se il Moving Average Oscillator rifiuta mentre sopra 50. Andare a corto di una divergenza ribassista in cui il secondo picco non attraversa sopra 50. andare short quando una linea di tendenza verso il basso sul Moving Average Oscillator è rotto e l'oscillatore incrocia al di sotto dello zero . Uscire posizioni corte se il Moving Average oscillatore salta fuori mentre sotto -50. mineraria australiana Fortescue Metals Group FMG viene visualizzato con 63 giorni Moving Oscillator media e 63 giorni di media mobile esponenziale. Mouse sopra didascalie grafico per visualizzare segnali di trading. Uscire X dal commercio lunga precedente quando Moving Oscillator media gira verso il basso mentre sopra i 50 divergenza ribassista in seguito rafforza il segnale ribassista divergenza tripla dà un segnale per andare corti S (mentre ancora al di sopra della media mobile esponenziale di 63 giorni) Esci e andare a lungo XL quando il prezzo attraversa al di sopra della media mobile esponenziale a 63 giorni dopo la rottura del ribasso trendline uscita X posizione lunga quando Moving Oscillator media gira verso il basso mentre sopra i 50 Fuoricampo L quando croci prezzo superiore al media mobile esponenziale a 63 giorni dopo la rottura della trendline discendente divergenza ribassista (al di sotto 50) mette in guardia per uscire XS commerciali a lungo andare short quando croci di prezzo al di sotto del 63 giorni di media mobile esponenziale Exit X posizione short quando il Moving Average oscillatore salta fuori mentre al di sotto di -50 andare short S quando il Moving Average Oscillator inverte sotto la linea di tendenza in aumento e inverte sotto -50 Uscita X quando il Moving Average oscillatore salta fuori mentre al di sotto di -50 Rialzista divergenza tripla dà un segnale per andare lungo L, mentre ancora al di sotto della media mobile esponenziale di 63 giorni. Si noti che il prezzo che attraversa la media mobile esponenziale di 63 giorni è equivalente al Moving Average Oscillator zero crossing.
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