Trading Systems Coding: System Design Il primo passo quando si codifica ogni applicazione è la fase di progettazione. Sia che codifica un software o di un sistema di negoziazione, un'attenta progettazione e la pianificazione vi aiuterà a finire in un breve lasso di tempo e con meno errori. Ci sarà utilizzando un semplice processo in tre fasi per progettare il nostro sistema di trading. Passo 1: Creare regole vostro sistema di trading Il primo passo nella progettazione di un sistema di negoziazione è semplicemente venuta su con le regole con cui il sistema funzionerà. Non ci dovrebbero essere quattro regole fondamentali per ogni sistema di negoziazione: Acquisto - identificare quando si desidera acquistare una posizione. 13 Vendo - identificare quando si vuole vendere una posizione. 13 Stop - identificare quando si vuole tagliare le perdite. 13 Target - identificare quando si desidera prenotare un guadagno. Così, per esempio: Acquisto - Quando il 30 giorni di media mobile (MA) incrocia al di sopra del 60 giorni MA 13 Vendo - Quando il 30 giorni MA incrocia al di sotto di 60 giorni MA 13 Stop - la perdita massima di 10 unità 13 target - Obiettivo di 10 unità Questo sistema di esempio si comprare e vendere in base alle medie mobili 30 e 60 giorni e sarà automaticamente libro guadagni dopo un profitto di 10 unità o vendere in perdita dopo un movimento di 10 unità nella direzione opposta. fase 2: identificare i componenti di ogni regola Ora che abbiamo le nostre regole verso il basso, abbiamo bisogno di identificare i componenti coinvolte in ogni regola. Ogni componente deve contenere due elementi: l'indicatore o studio ha utilizzato 13 Le impostazioni per l'indicatore o di studio Questi componenti devono essere costruiti digitando il nome scorciatoia per lo studio, seguiti dalle impostazioni tra parentesi. Queste impostazioni tra parentesi sono indicati come parametri dell'indicatore o di studio. Di tanto in tanto, uno studio può avere più parametri, nel qual caso è sufficiente separarli con commas. Lets un'occhiata a qualche esempio: MA (25) - 25 giorni di media mobile 13 RSI (25) - 25 giorni l'indice di forza relativa 13 MACD (Chiudi (0), 5,5) - Moving Average Convergence Divergence insieme sulla base di oggi stretti, con una lunghezza veloce di cinque giorni e cinque giorni di lunghezza lenta Se non siete sicuri di quanti parametri di una certa componente richiede, si può semplicemente consultare la documentazione di programmi di trading, in cui sono elencati i componenti con i valori che devono essere compilati ad esempio, possiamo vedere che Tradecision ci dice che abbiamo bisogno di tre parametri con MACD:. Così, per l'esempio di cui al punto uno, si potrebbe usare: MA (30) - Significato di 30 giorni di media mobile 13 MA (60) - Significato 60 giorni di media mobile Fase 3: Aggiunta di azione Ora aggiungeremo azioni per le nostre regole. Ogni azione aderisce al seguente formato di base: SE stato durante la condizione allora Azione In genere, la condizione sarà composto da componenti e parametri creati in precedenza, mentre l'azione sarà composto da comprare o vendere. Le condizioni possono anche consistere in inglese semplice, se nessun componente è presente. Si noti che il componente mentre è facoltativo. Ecco alcuni esempi per illustrare questo punto: SE MA (30) passa al di sopra MA (60) Acquista poi 13 SE MA (30) Croci Sotto MA (60) mentre il volume (20.000) poi vendere 13 Se EMA (25) è maggiore di MA (5) poi vendere 13 Se RSI (20) è pari al 50 poi acquistare Così, per l'esempio weve usando, mer semplicemente elenco: SE MA (30) passa al di sopra MA (60) poi comprare 13 SE MA ( 30) Croci Sotto MA (60) poi vendere 13 se il nostro commercio dispone di 10 unità di profitto poi vendere 13 se il nostro commercio dispone di 10 unità di perdita poi vendere Whats Next, ben dare un'occhiata a convertire queste regole in un codice che il computer può capire Trading sistemi di codifica: Il StageWho Coding altro vuole seguire un collaudato sistema di commercio di riserva Come visto su Barrons: L'investitore elettronico 11 2710 100 versione gratuita di questo sito è disponibile qui volete un sistema commerciale che rende Coerentemente soldi anche nel 2008 e il 2015 i soldi quando tutti gli altri PERSO Volete vedere come sia facile è quello di seguire un Trading System Non spendere più di 10 minuti al giorno per la negoziazione. Tutto ciò che serve è un semplice, efficiente ed efficace sistema di commercio di bestiame. Sguardo al facile da capire pagina MARKET TREND segnale di selezione di nuovi titoli per il vostro portafoglio se la tendenza è cambiata applicare le nostre regole di gestione del denaro facile utilizzo Ecco un'istantanea del nostro approccio con un portafoglio con 10 ETF: 2015: 15.1 guadagno medio 2014: 43.7 guadagno medio 2013: 40.4 guadagno medio 2012: 33,7 guadagno medio Perché questo sistema di trading diverso attraverso le nostre esperienze di trading del mondo reale acquisita attraverso due decenni di sviluppo di strategie di investimento efficaci, abbiamo sviluppato un sistema di trading molto semplice e incomparabile che è facile da seguono e che ha dimostrato risultati da weve interamente pubblicato i risultati su questo sito web: dal 2006. Abbiamo familiarità approfondita nel trattare con il mercato azionario degli Stati Uniti attraverso tutti i tipi di cicli economici - recessione, l'inflazione, la crescita, stabilizzato, aggressivo e lateralmente. Qualunque cosa si è verificato nel mercato, abbiamo vissuto ed è riuscito. Invece di riempire il nostro sito web con termini tecnici generalmente inutili e burocratese, abbiamo sviluppato un approccio user friendly per presentare il nostro sistema di trading. Forniamo indicazioni semplici e significativi attraverso cui è possibile seguire un sistema commerciale che lavora con voi per ora e in futuro. Naturalmente, una opzione disponibile in questo giorno ed età è la firma per un corso costoso a investire, trading e trend following che avrà un costo di oltre 2.000. Tuttavia, anche partecipando a un programma del genere, si continua a non avere una strategia di investimento efficiente ed efficace e il sistema di compravendita di azioni in atto. 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MyTradingSystem è stato progettato a causa delle numerose richieste da colleghi e amici che sono interessati nel commercio nel mercato azionario degli Stati Uniti. Abbiamo deciso che era giunto il momento per noi di condividere la nostra esperienza e competenza con persone come te, che desiderano un sistema di trading semplice. Non forniamo servizi di pianificazione o di gestione del denaro finanziari. Noi non possiamo offrire garanzie su quanto bene si farà sul mercato azionario in futuro - nessuno legittimamente può farlo. Tuttavia, abbiamo sviluppato un know-how senza pari nel trend following e ora è in grado di attingere a questa vasta conoscenza dei sistemi di trading che funzionano per migliorare la vostra linea di fondo strategia di investimento. Siamo orgogliosi della nostra performance ottenuta nel corso degli anni, e il nostro sistema di trading collaudato si dà il bordo mancante rispetto al resto del mercato azionario players. Trading Sistemi: Progettazione del sistema - Parte 1 13 La sezione precedente di questa guida ha esaminato gli elementi che costituiscono un sistema commerciale e discussi i vantaggi e gli svantaggi di usare un tale sistema in un ambiente di trading dal vivo. In questa sezione, si costruisce su quella conoscenza esaminando quali mercati sono particolarmente adatti alla negoziazione del sistema. Ci sarà poi dare un'occhiata più approfondita ai diversi generi di sistemi di negoziazione. Trading in diversi mercati mercati azionari Il mercato azionario è probabilmente il mercato più comune al commercio, in particolare tra i novizi. In questo campo, i grandi giocatori come Warren Buffett e Merrill Lynch dominare, e le strategie di valore e di investimento di crescita tradizionali sono di gran lunga il più comune. Tuttavia, molte istituzioni hanno investito in modo significativo nella progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di trading. I singoli investitori si stanno unendo questa tendenza, anche se lentamente. Qui ci sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di negoziazione dei mercati azionari: 13 La grande quantità di titoli disponibili consente agli operatori di testare i sistemi su diversi tipi di azioni - tutto, dalle scorte estremamente volatili over-the-counter (OTC) per non volatili blue chips. L'efficacia dei sistemi di trading può essere limitata dalla scarsa liquidità di alcuni titoli azionari, in particolare le questioni OTC e foglio rosa. Le commissioni possono mangiare in profitti generati dalle operazioni di successo, e possono aumentare le perdite. OTC e titoli azionari foglio rosa spesso incorrono commissioni aggiuntive. I principali sistemi di trading utilizzati sono quelli che cercano valore - cioè i sistemi che utilizzano parametri diversi per determinare se un titolo è sottovalutato rispetto al suo rendimento passato, suoi coetanei, o il mercato in generale. I mercati dei cambi il mercato dei cambi, o forex. è il più grande e liquido mercato del mondo. I mondi governi, banche e altri grandi istituti commerciali trilioni di dollari sul mercato forex ogni giorno. La maggior parte degli operatori istituzionali sul forex si basano su sistemi di trading. Lo stesso vale per gli individui sul forex, ma alcuni il commercio sulla base di rapporti economici o payouts. Here interesse sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di trading nel mercato forex: La liquidità in questo mercato - a causa del volume enorme - rende i sistemi di negoziazione più accurata ed efficace. Non ci sono commissioni in questo mercato, si diffonde solo. Pertanto, la sua molto più facile fare molte transazioni senza aumentare i costi. Rispetto alla quantità di azioni o materie prime disponibili, il numero di valute per il commercio è limitata. Ma a causa della disponibilità di coppie di valute esotiche - che è, le valute dei paesi più piccoli - la gamma in termini di volatilità non è necessariamente limitato. I principali sistemi di negoziazione utilizzati in forex sono quelli che seguono le tendenze (un detto popolare nel mercato è il trend è tuo amico), o sistemi che acquistano o vendono su sblocchi. Questo perché gli indicatori economici spesso causano ampi movimenti di prezzo in una sola volta. Futures su titoli azionari, i mercati del forex, e delle materie prime tutte offrono futures trading. Questo è un veicolo importante per sistema di trading a causa della maggiore quantità di leva a disposizione e la maggiore liquidità e volatilità. Tuttavia, questi fattori possono tagliare in entrambe le direzioni: possono o amplificare i vostri guadagni o amplificare le perdite. Per questo motivo, l'utilizzo di futures è solitamente riservato per gli operatori di sistema individuali e istituzionali avanzate. Questo perché i sistemi di trading in grado di capitalizzare sul mercato a termine richiedono molto maggiore personalizzazione, utilizzano indicatori più avanzate e ci vuole molto più tempo per svilupparsi. Quindi, che è meglio la sua fino al singolo investitore per decidere quale mercato è più adatto alla negoziazione sistema - ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi. La maggior parte delle persone sono più familiarità con i mercati azionari, e questa familiarità rende lo sviluppo di un sistema commerciale più facile. Tuttavia, forex è comunemente pensato per essere la piattaforma superiore per eseguire sistemi di trading - in particolare tra gli operatori più esperti. Inoltre, se un commerciante decide di capitalizzare su una maggiore leva finanziaria e la volatilità, il futuro alternativa è sempre aperta. In definitiva, la scelta è nelle mani dei developer. Types sistema di sistemi di trading Trend-Seguendo il metodo più comune di Trading System Systems è il sistema di tendenza - sui passi. Nella sua forma più fondamentale, questo sistema attende semplicemente per un significativo movimento dei prezzi, allora acquista o vende in quella direzione. Questo tipo di sistema le banche sulla speranza che questi movimenti di prezzo sarà mantenere il trend. Spostamento Sistemi medio utilizzato frequentemente in analisi tecnica. una media mobile è un indicatore che mostra semplicemente il prezzo medio di uno stock in un periodo di tempo. L'essenza delle tendenze deriva da questa misura. Il modo più comune per determinare entrata e di uscita è un crossover. La logica alla base di questo è semplice: una nuova tendenza viene stabilito quando il prezzo scende al di sopra o al di sotto della sua media storica dei prezzi (trend). Qui è una tabella che traccia sia il prezzo (linea blu) e 20 giorni MA (linea rossa) di IBM: Breakout Systems Il concetto fondamentale alla base di questo tipo di sistema è simile a quello di un sistema di media mobile. L'idea è che quando un nuovo alto o basso è stabilito, il movimento di prezzo è più probabile che continui nella direzione del breakout. Un indicatore che può essere utilizzato per determinare sblocchi è un semplice sovrapposizione Bollinger Band. Bande di Bollinger mostrano le medie dei prezzi alti e bassi, e si verificano sblocchi quando il prezzo soddisfa i bordi delle bande. Ecco un grafico che traccia prezzo (linea blu) e fasce di Bollinger (linee grigie) di Microsoft: Svantaggi di Trend-seguenti sistemi: empirica decisionale richiesto - Nel determinare le tendenze, c'è sempre un elemento empirico da considerare: la durata di la tendenza storica. Ad esempio, la media mobile potrebbe essere per gli ultimi 20 giorni o per gli ultimi cinque anni, quindi lo sviluppatore deve determinare quale è meglio per il sistema. Altri fattori da definire sono le temperature medie e bassi nei sistemi di breakout. In ritardo di sviluppo Natura - Medie mobili e sistemi di breakout saranno sempre in ritardo. In altre parole, possono mai colpito all'inizio esatta o inferiore di una tendenza. Ciò si traduce inevitabilmente in una perdita di potenziali profitti, che a volte può essere significativo. Whipsaw Effect - Tra le forze di mercato che sono dannosi per il successo dei sistemi trend-following, questo è uno dei più comuni. L'effetto whipsaw si verifica quando la media mobile genera un segnale falso - cioè, quando scende la media solo in campo, poi inverte improvvisamente direzione. Questo può portare a perdite enormi a meno efficaci stop loss e le tecniche di gestione del rischio sono impiegati. Di mercato laterale - sistemi di trend-following sono, per natura, in grado di fare soldi solo nei mercati che in realtà fanno tendenza. Tuttavia, i mercati si muovono anche lateralmente. rimanendo entro un certo intervallo per un periodo prolungato di tempo. Estrema volatilità può verificarsi - Di tanto in tanto, i sistemi di trend-following potrebbero verificarsi alcuni estrema volatilità, ma il commerciante deve attaccare con il suo sistema. L'incapacità di farlo si tradurrà in un fallimento assicurato. Sistemi controtendenza In sostanza, l'obiettivo con il sistema controtendenza è quello di acquistare al più basso basso e vendere al più alto alto. La differenza principale tra questo e il sistema di trend-following è che il sistema controtendenza non è auto-correzione. In altre parole, non c'è tempo impostato per uscire posizioni, e questo si traduce in un potenziale inconveniente illimitato. Tipi di controtendenza sistemi a molti diversi tipi di sistemi sono considerati sistemi di controtendenza. L'idea è quella di acquistare quando lo slancio in un senso inizia a dissolvenza. Questo è più spesso calcolata utilizzando oscillatori. Ad esempio, un segnale può essere generato quando stocastico o altri indicatori di forza relativa scendono sotto certi punti. Ci sono altri tipi di sistemi di trading controtendenza, ma tutti condividono lo stesso obiettivo fondamentale - per comprare basso e vendere alto. Svantaggi di controtendenza seguenti sistemi: E mpirical decisionale richiesto - Per esempio, uno dei fattori che lo sviluppatore sistema deve decidere è i punti in cui gli indicatori di forza relativa dissolvenza. Estrema volatilità può verificarsi - Questi sistemi possono anche sperimentare un po 'di estrema volatilità, e l'incapacità di rimanere con il sistema, nonostante questa volatilità si tradurrà in un fallimento assicurato. Downside illimitato - Come accennato in precedenza, vi è un potenziale illimitato aspetto negativo perché il sistema non è auto-correzione (non c'è tempo impostato per uscire posizioni). Conclusione I principali mercati per i quali i sistemi di negoziazione sono adatti sono i mercati azionari, forex e futures. Ciascuno di questi mercati ha i suoi vantaggi e svantaggi. I due generi principali di sistemi di negoziazione sono il trend-following e dei sistemi di controtendenza. Nonostante le loro differenze, entrambi i tipi di sistemi, nelle loro fasi di sviluppo, richiedono decisioni empirica da parte dello sviluppatore. Inoltre, questi sistemi sono soggetti a estrema volatilità e questo può richiedere qualche resistenza - è essenziale che l'operatore di sistema bastone con il suo sistema durante questi periodi. Nel seguito rata, e dare un'occhiata più da vicino a come progettare un sistema commerciale e discutere alcuni dei software che gli operatori di sistema usano per rendere la vita più facile. Trading Systems: la progettazione del sistema - Parte 2
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